20231126-安信证券-基金跟踪周报_资金流入超大盘风格ETF_基金增仓电子_13页_655kb

2023年11月基金跟踪周报

一、市场表现回顾

• 本周申万一级行业指数涨幅前五：房地产（417%）、农林牧渔（328%）、煤炭（226%）、医药生物（161%）、综合（106%）
• 本周申万一级行业指数跌幅前五：通信（-382%）、电子（-372%）、计算机（-365%）、电力设备（-345%）、国防军工（-225%）

二、基金行业仓位变化

1. 整体权益基金行业仓位

• 本周主动加仓前五行业：电子（0.23%）、电力设备（0.16%）、汽车（0.12%）、银行（0.08%）、通信（0.06%）
• 本周主动减仓前五行业：建筑装饰（-0.17%）、食品饮料（-0.08%）、传媒（-0.07%）、房地产（-0.07%）、计算机（-0.05%）

2. 最近一年仓位分位点

• 较高分位点行业：银行、非银金融、家用电器、轻工制造、建筑材料
• 较低分位点行业：计算机、传媒、食品饮料、有色金属、医药生物

3. 与沪深300行业权重配置

• 超配绝对幅度最大的行业：医药生物、计算机、机械设备、电子、国防军工
• 超配相对幅度最大的行业：传媒、机械设备、国防军工、计算机、医药生物
• 低配绝对幅度最大的行业：银行、非银金融、食品饮料、公用事业、交通运输

三、ETF基金资金流向

• 本周资金流入较大的ETF类型：
  • 超大盘风格：+2369亿元
  • 科创板相关：+1885亿元
  • 红利相关：+1705亿元
• 本周资金流出较大的ETF类型：
  • 中小盘风格：-2699亿元
  • 大盘风格：-1774亿元
  • 创业板：-549亿元

四、风险提示

基于模型的测算结果可能受市场波动影响，存在一定误差。