20210324-长江期货-股指战情——风雨即来_8页_1mb

长江期货研究咨询部股指战情分析总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在分析股指市场短期走势及投资策略，结合资金驱动、宏观驱动及技术分析等多维度信息，为投资者提供参考建议。

主要观点

1. 资金驱动

• 上一交易日两融余额增加83.07亿元，显示市场活跃度上升，资金偏向多头。
• 外资净流入为-71.84亿元，较前一交易日减少143.47亿元，外资持股意愿下降，可能对股市形成一定压力。

2. 宏观驱动

• 疫情担忧重燃：全球疫情形势再度引发市场担忧。
• 油价大跌超6%：能源价格下跌对市场情绪造成负面影响。
• 美债收益率回落：显示市场对经济增长预期减弱。
• 美欧经济差扩大：美元指数上涨，可能对全球市场产生压制作用。
• 美联储表态：鲍威尔指出通胀上升动力不会持久，货币政策仍保持宽松，但部分资产价格偏高，市场可能面临调整。

3. 技术分析

• 指数处于支撑位附近，短期内可能反弹。
• 宏观关联模型显示今日股指上涨概率为42.0%。
• 技术指标Logit模型显示继续上涨的概率为41.61%。

关键信息

1. 指数表现

• 上证指数前一交易日下跌0.93%，报3411点。
• IF主力合约报4977点，下跌0.01%。
• IH主力合约报3501点，下跌0.01%。
• IC主力合约报6188点，上涨0.0%。

2. 行业与概念板块表现

• 非银金融、食品饮料、计算机板块涨幅靠前，分别上涨0.44%、0.34%、0.07%。
• 光刻胶、金融科技、海南省国资概念涨幅显著，分别上涨8.08%、2.58%、2.17%。

3. 筹码分布分析

• 沪深300指数支撑位为5009.0，压力位为5401.0。
• IF主力合约短期支撑位为4976.9，短期压力位为5375.6。
• 指数在支撑位附近，短期内可能反弹，加权筹码集中在顶部，整体分布较集中。

4. 投资策略建议

• 期货策略：建议观望。
• 期权策略：建议买入I02105-C-5100看涨期权。

模拟盘跟踪（概要）

• 初始资金为200万元，保证金率为15%。
• 模拟盘用于跟踪股指战情策略建议，但结果不构成投资建议。

风险提示与免责声明

• 本报告风险等级为R4，投资者需自行判断是否采用。
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