20260611-五矿期货-烯烃类期权早报_12页_4mb
报告摘要
烯烃类期权市场分析总结
核心内容概述
本报告对纯苯、苯乙烯、塑料和聚丙烯等烯烃类期权品种的近期市场数据、期权因子及策略建议进行了详细分析，旨在为投资者提供市场动态及潜在交易策略参考。
一、纯苯期权（BZ）
标的行情
- 最新价：7519元
- 涨跌：-49元（-0.64%）
- 成交量：13764万手（+2527万手）
- 持仓量：13563万手（+86万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.65（-0.48）
- 持仓量PCR：0.83（-0.02）
- 隐含波动率：33.82%（-0.77%）
- 年平均隐波率：29.52%
- HISV20：28.36%
压力支撑位
- 平值行权价：7500元
- 压力位：7400元
- 支撑位：7800元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议观望。
- 波动性策略：无。
二、苯乙烯期权（EB）
标的行情
- 最新价：8476元
- 涨跌：-171元（-1.97%）
- 成交量：472414万手（+18918万手）
- 持仓量：332257万手（-5640万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.05（-0.26）
- 持仓量PCR：0.69（-0.04）
- 隐含波动率：34.17%（-1.18%）
- 年平均隐波率：31.23%
- HISV20：29.59%
压力支撑位
- 平值行权价：8500元
- 压力位：10000元
- 支撑位：8000元
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2607P8300, S_EB2607P9200
- 波动性策略：无
三、塑料期权（L）
标的行情
- 最新价：12609元
- 涨跌：-50元（-0.63%）
- 成交量：559053万手（+37747万手）
- 持仓量：368482万手（-14419万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.32（+0.29）
- 持仓量PCR：0.84（-0.07）
- 隐含波动率：26.37%（+1.41%）
- 年平均隐波率：21.51%
- HISV20：21.81%
压力支撑位
- 平值行权价：8000元
- 压力位：9300元
- 支撑位：8500元
策略建议
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议观望。
- 波动性策略：无
四、聚丙烯期权（PP）
标的行情
- 最新价：8649元
- 涨跌：-123元（-1.40%）
- 成交量：832786万手（+146407万手）
- 持仓量：585360万手（-26373万手）
期权因子
- 成交量PCR：1.93（+0.49）
- 持仓量PCR：1.05（+0.2）
- 隐含波动率：28.42%（+1.30%）
- 年平均隐波率：21.04%
- HISV20：22.27%
压力支撑位
- 平值行权价：9200元
- 压力位：9400元
- 支撑位：8800元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2609P8500和S_PP2609C9000
五、市场趋势与波动性
- 隐含波动率：各期权品种隐含波动率均高于年平均隐波率，表明市场对未来价格波动的预期偏高。
- 成交量与持仓量PCR：成交量PCR和持仓量PCR均呈现波动，显示市场参与者对期权的买卖意愿存在变化。
- 压力与支撑位：各品种均设有明确的压力位与支撑位，可作为交易决策的重要参考。
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