20181023-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券发布的《金融工程与衍生品交易》系列中的《融资融券日报》，由俞雪飞撰写，旨在为投资者提供关于融资融券市场动态及事件投资组合的操作建议。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为7734.63亿元，较前一交易日增长0.17%；其中融资余额增长0.09%，融券余额增长8.62%。融资买入额达355.26亿元，较前一交易日增长70.54%，而融资偿还额为348.41亿元，增长34.4%。
• 市场指数表现：创业板指上涨5.2%，表现最佳；上证综指上涨4.09%，表现最弱。
• 行业表现：休闲服务、非银金融、电子、通信、综合等行业涨幅较大，而家用电器、银行、农林牧渔、采掘、建筑装饰等行业涨幅较小。
• 股票表现：盾安环境、安信信托、华创阳安等股票涨幅居前；康美药业、紫光国微、紫光股份等股票跌幅较大。
• 大宗交易：12只标的股票发生大宗交易，包括东方集团、马钢股份、新湖中宝等。
• 停牌情况：今日共有17只标的股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增减持：6只股票涉及大股东增持，1只股票涉及大股东减持。
• 增发事件：1只股票涉及增发事件，其中1只在股东大会通过。
• 分红送转事件：7只股票涉及分红送转，包括5只股权登记日和1只除权除息日。
• 业绩预告：21只股票发布业绩预告，其中部分股票如塔牌集团、山西焦化、珠江啤酒预计业绩预增。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，12只股票涉及限售股解禁。
• 事件投资组合操作：今日建仓股票为塔牌集团、珠江啤酒、山西焦化，无平仓股票。上一交易日组合收益率为1.98%，累计收益率为116.91%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指85.56、63.44及113.33个百分点。

关键信息

融资融券市场动态

• 融资融券余额：7734.63亿元，增长0.17%。
• 融资买入额：355.26亿元，增长70.54%。
• 融资偿还额：348.41亿元，增长34.4%。

市场指数表现

• 创业板指：上涨5.2%。
• 上证综指：上涨4.09%。
• 5日涨跌幅：创业板指上涨5.18%，上证综指上涨3.38%。
• 10日涨跌幅：上证综指上涨2.27%，中小板指下跌4.07%。
• 20日涨跌幅：上证综指上涨1%，中小板指下跌4.87%。

行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例及增速：纺织服装、银行、休闲服务等行业的融资余额占比增速较高，而食品饮料、非银金融、通信等行业的增速较低。
• 行业涨跌幅：休闲服务、非银金融、电子、通信、综合等行业涨幅较大；家用电器、银行、农林牧渔、采掘、建筑装饰等行业涨幅较小。

标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：易方达沪深300非银ETF（+9.88%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+6.97%）、华夏中小板ETF（+5.94%）。
• 跌幅前三名：易方达恒生H股ETF（+2.21%）、交银180治理ETF（+2.56%）、华泰柏瑞红利ETF（+3.4%）。

标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：盾安环境（+10.13%）、安信信托（+10.12%）、华创阳安（+10.08%）、金发科技（+10.08%）、申万宏源（+10.08%）。
• 跌幅前五名：康美药业（-3.29%）、紫光国微（+0%）、紫光股份（+0%）、中粮地产（+0%）、美的集团（+0%）。
• 五日量比前五名：康美药业（31.58）、万达信息（11.57）、华孚时尚（8.68）、大族激光（5.1）、国泰君安（5.02）。
• 金额流入率前五名：美都能源（48.2%）、粤电力A（44.92%）、浦东金桥（43.97%）、上海建工（43.06%）、金科股份（42.97%）。

大宗交易情况

• 大宗交易股票：东方集团、马钢股份、新湖中宝等12只股票发生大宗交易。
• 成交价与折价率：部分股票如东方集团、马钢股份、新湖中宝等折价率较高，而温氏股份、格力电器等折价率较低。

标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有17只股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增减持：6只股票涉及大股东增持，1只股票涉及大股东减持。
• 增发事件：1只股票涉及增发事件，其中1只在股东大会通过。
• 分红送转事件：7只股票涉及分红送转，包括5只股权登记日和1只除权除息日。
• 业绩预告：21只股票发布业绩预告，其中部分股票如塔牌集团、山西焦化、珠江啤酒预计业绩预增。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，12只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 建仓股票：塔牌集团、珠江啤酒、山西焦化（业绩预增）。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为1.98%，累计收益率为116.91%。
• 组合历史收益：近一周收益率为1.08%，近一月为0.95%，近三月为-3.27%，近六月为1.93%，近一年为-1.48%，今年以来为6.74%。

结构清晰的总结

融资融券市场动态

• 融资融券余额：7734.63亿元，增长0.17%。
• 融资余额：7655.43亿元，增长0.09%。
• 融券余额：79.2亿元，增长8.62%。
• 融资买入额：355.26亿元，增长70.54%。
• 融资偿还额：348.41亿元，增长34.4%。

市场指数表现

• 创业板指：上涨5.2%。
• 上证综指：上涨4.09%。
• 5日涨跌幅：创业板指上涨5.18%，上证综指上涨3.38%。
• 10日涨跌幅：上证综指上涨2.27%，中小板指下跌4.07%。
• 20日涨跌幅：上证综指上涨1%，中小板指下跌4.87%。

行业表现

• 涨幅较大的行业：休闲服务（+6.78%）、非银金融（+6.53%）、电子（+5.67%）、通信（+5.4%）、综合（+5.18%）。
• 涨幅较小的行业：家用电器（+2.67%）、银行（+2.76%）、农林牧渔（+3.63%）、采掘（+4%）、建筑装饰（+4.05%）。

标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：易方达沪深300非银ETF（+9.88%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+6.97%）、华夏中小板ETF（+5.94%）。
• 跌幅前三名：易方达恒生H股ETF（+2.21%）、交银180治理ETF（+2.56%）、华泰柏瑞红利ETF（+3.4%）。

标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：盾安环境（+10.13%）、安信信托（+10.12%）、华创阳安（+10.08%）、金发科技（+10.08%）、申万宏源（+10.08%）。
• 跌幅前五名：康美药业（-3.29%）、紫光国微（+0%）、紫光股份（+0%）、中粮地产（+0%）、美的集团（+0%）。
• 五日量比前五名：康美药业（31.58）、万达信息（11.57）、华孚时尚（8.68）、大族激光（5.1）、国泰君安（5.02）。
• 金额流入率前五名：美都能源（48.2%）、粤电力A（44.92%）、浦东金桥（43.97%）、上海建工（43.06%）、金科股份（42.97%）。

大宗交易情况

• 大宗交易股票：东方集团、马钢股份、新湖中宝等12只股票发生大宗交易。
• 成交价与折价率：部分股票如东方集团、马钢股份、新湖中宝等折价率较高，而温氏股份、格力电器等折价率较低。

标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有17只股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增减持：6只股票涉及大股东增持，1只股票涉及大股东减持。
• 增发事件：1只股票涉及增发事件，其中1只在股东大会通过。
• 分红送转事件：7只股票涉及分红送转，包括5只股权登记日和1只除权除息日。
• 业绩预告：21只股票发布业绩预告，其中部分股票如塔牌集团、山西焦化、珠江啤酒预计业绩预增。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，12只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 建仓股票：塔牌集团、珠江啤酒、山西焦化（业绩预增）。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为1.98%，累计收益率为116.91%。
• 组合历史收益：近一周收益率为1.08%，近一月为0.95%，近三月为-3.27%，近六月为1.93%，近一年为-1.48%，今年以来为6.74%。