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总结：法国银行联合会对CEBS流动性风险管理建议的评论

核心内容

法国银行联合会（FBF）对欧洲银行管理局（CEBS）发布的流动性风险管理建议表示总体支持，同时指出部分条款不够清晰，并提出了一些改进建议。该建议旨在改进欧洲银行集团的流动性风险管理与监管框架，结合了巴塞尔委员会正在审查的流动性风险原则和行业已有成果，如国际金融协会（IIF）2007年3月关于流动性风险管理原则的报告。

主要观点

• 支持CEBS建议：FBF认为CEBS的建议体现了最佳实践，强调了内部方法在流动性风险管理中的重要性。
• 呼吁建立统一欧洲框架：FBF认为CEBS的建议未能明确提出建立一个统一的欧洲流动性风险管理框架，这可能导致欧洲银行之间出现“不公平竞争”。
• 强调集团层面监管：FBF认为流动性风险管理应基于集团层面的统一监督，而非针对单个实体或子公司单独监管，以避免监管重复和成本增加。
• 关注监管清晰性：部分建议存在模糊之处，如对监管要求的适用范围和方法的界定，需进一步明确。

关键信息

建议支持与意见

• 推荐意见1：董事会或执行委员会应负责定义流动性风险管理策略，确保决策透明。
• 推荐意见3：应明确区分流动性管理的操作与监控职能。
• 推荐意见5：流动性管理（ALM）部门应避免开发重复的工具，应与会计系统保持一致。
• 推荐意见7 & 8：部分条款在实际操作中难以执行，尤其是与IT系统集成的条款。
• 推荐意见11：要求银行以“总额”方式管理日内流动性将增加成本，而当前多数系统采用“净额”方式。
• 推荐意见14：支持广泛的压力测试，但希望监管机构统一压力测试场景，以提高测试质量和一致性。
• 推荐意见16：流动性缓冲应根据机构的生存期设定，生存期应因机构而异，监管机构应检查类似风险机构的生存期设定是否一致。
• 推荐意见18：支持披露流动性信息，但反对过度披露，以免误导市场并影响银行流动性。
• 推荐意见25：支持监管机构接受银行内部方法作为监管工具，认为这有助于提高灵活性。
• 推荐意见29：希望监管机构对外国子公司提供更多豁免，并在法律文本中以更正式的方式纳入，同时加强监管协调。

行业关切

• 流动性管理方式：越来越多的银行采用集团层面流动性管理，但建议中的监管要求可能迫使银行在不同监管框架下操作。
• 统一监管的必要性：FBF认为，CEBS建议未能推动欧盟内统一的流动性监管框架，这将导致监管不一致，增加跨国银行的合规成本。
• 法律障碍：虽然存在法律障碍，但FBF认为在资本要求方面已成功克服，流动性管理方面也应如此。
• 大型风险敞口：FBF对欧洲监管机构（EC）关于银行间风险权重的提议表示担忧，认为其可能导致流动性管理困难，建议进行影响评估。

总体评价

法国银行联合会认为，CEBS的建议总体上是积极的，但需要进一步明确和统一，以确保欧洲银行业在监管方面保持公平竞争。建议应更加注重集团层面的流动性监督，并在监管框架上实现更大程度的协调，以适应当前的市场环境和银行的实际运营需求。