20150908-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告指出市场整体表现分化，部分行业及个股涨幅显著，同时涉及大宗交易、停牌复牌、大股东增持等重要市场动态。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9784.71亿元，较前一日增长1.68%。
• 融资余额为9754.17亿元，增长1.7%；融券余额为30.54亿元，下降1.74%。
• 融资买入额为710.81亿元，增长37.54%；融资偿还额为548.18亿元，下降47.67%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨2.07%，表现最佳；上证综指下跌2.52%，表现最弱。
• 从不同周期来看，上证综指表现相对稳定，而创业板指表现疲软。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括计算机（+2.61%）、机械设备（+1.47%）、传媒（+1.4%）、商业贸易（+1.39%）、综合（+1.14%）。
• 表现较弱的行业包括银行（-6.72%）、国防军工（-4.57%）、建筑装饰（-2.82%）、食品饮料（-2.24%）、非银金融（-2.23%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名股票：大连重工（+10.07%）、天喻信息（+10.05%）、华平股份（+10.04%）、华胜天成（+10.04%）、燃控科技（+10.03%）。
• 跌幅前五名股票：交通银行（-10.06%）、华神集团（-10.03%）、泰禾集团（-10.02%）、九阳股份（-10.02%）、乐凯胶片（-10.01%）。
• 五日量比前五名股票：梅花生物（6.02）、奥飞动漫（3.93）、滨江集团（3.76）、泰禾集团（3.56）、荣盛石化（3.49）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票有万科A、华数传媒、亿纬锂能等7只。

6. 停牌复牌情况

• 今日共有119只标的股票停牌，8只股票复牌，包括北方导航、汉得信息、罗顿发展等。

7. 大股东增减持

• 今日有12只标的股票涉及大股东增持，无股票涉及减持。

8. 增发事件

• 今日有4只标的股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，3只通过股东大会决议。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有12只标的股票涉及限售股解禁，包括阳光电源、神州泰岳、东北证券等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：汉得信息（复牌，收购资产获证监会通过）。
• 今日拟平仓股票：奋达科技。
• 上一交易日组合收益率为1.8%，累计收益率为60.85%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指8.45、8.31及11.7个百分点。

2. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名ETF基金：华夏中证500ETF（+3.68%）、南方中证500ETF（+2.45%）、广发中证500ETF（+1.26%）。
• 跌幅前三名ETF基金：国泰上证180金融ETF（-4.98%）、华夏上证50ETF（-4.29%）、华安上证180ETF（-3.14%）。

3. 融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占流通市值比例前十名股票包括全柴动力（25.94%）、蒙草抗旱（23.34%）、北纬通信（21.95%）等。
• 融资余额占流通市值比例增速前十名股票包括奥飞动漫（+34.65%）、中航光电（+34.01%）、美的集团（+33.71%）等。

4. 资金流入情况

• 金额流入率排名前五股票：大连重工（55.77%）、广电网络（26.65%）、华银电力（22.43%）、华胜天成（22.24%）、佳都科技（20.5%）。
• 开盘资金流入率排名前五股票：大连重工（15.17%）、广电网络（13.7%）、皖维高新（7.77%）、四川长虹（7.76%）、佳都科技（7.69%）。
• 尾盘资金流入率排名前五股票：大连重工（11.76%）、东阳光科（5.14%）、众生药业（3.28%）、长盈精密（3.24%）、广汽集团（3.2%）。

总结

本报告提供了详细的市场回顾与股票事件提示，涵盖融资融券规模、市场指数表现、行业动态、股票涨跌幅、资金流入情况以及停牌复牌信息。此外，还介绍了事件投资组合的操作情况，包括建仓、平仓及历史收益表现。投资者可参考这些信息进行决策，但需注意模型的局限性及市场风险。