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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年12月6日的融资融券市场回顾与事件投资组合操作分析，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告提供了当日融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、标的股票涨跌幅及资金流动等详细数据，并介绍了今日标的股票事件提示及投资组合操作情况。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为10124.36亿元，环比下降1.3%。
  • 融资余额为10076.03亿元，环比下降1.31%。
  • 融券余额为48.33亿元，环比上升0.68%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为398.37亿元，环比增长3.54%。
  • 融资偿还额为532.09亿元，环比增长34.8%。

二、市场指数表现

• 主要指数：上证综指下跌0.18%，表现最好；创业板指下跌2.18%，表现最弱。
• 行业指数：
  • 表现较好的行业包括银行（+1.63%）、非银金融（+1.63%）、家用电器（+0.05%）。
  • 表现较弱的行业包括计算机（-3.82%）、有色金属（-3.28%）、化工（-2.41%）、电气设备（-2.4%）、电子（-2.25%）。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：
  • 海虹控股（+9.99%）
  • 西部建设（+5.87%）
  • 航天科技（+3.5%）
  • 金牛化工（+3.29%）
  • 新城控股（+3.23%）
• 跌幅前五名：
  • 罗顿发展（-10%）
  • 鲁西化工（-9.99%）
  • 钢研高纳（-9.97%）
  • 锦富技术（-9.97%）
  • 新疆城建（-9.96%）
• 五日量比前五名：
  • 中国中冶（5.49）
  • 浦东金桥（5.44）
  • 宁波港（4.73）
  • 国投安信（4.26）
  • 浙能电力（4.26）

四、大宗交易情况

• 上一交易日有35只标的股票发生大宗交易，包括吉林敖东、格力电器、本钢板材等。
• 资金流动：
  • 金额流入率前五名：中国中冶（56.37%）、浙能电力（54.23%）、中国银行（46.52%）、城投控股（44.48%）、紫金矿业（42.51%）。
  • 开盘净流入资金前五名：中珠医疗（39.19%）、友阿股份（22.53%）、美都能源（21%）、罗顿发展（18.62%）、华能国际（17.92%）。
  • 尾盘净流入资金前五名：中国中冶（24.98%）、创兴资源（21.92%）、美都能源（21.3%）、浙能电力（21.22%）、誉衡药业（17.81%）。

五、股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有41只标的股票停牌，无新增停牌。
  • 复牌股票包括安泰科技、中信重工等2只。
• 大股东增减持：
  • 大股东增持股票包括中国宝安、海王生物、华闻传媒等9只。
  • 大股东减持股票包括京东方A等4只。
• 其他事件：
  • 无增发、分红送转、业绩报告发布事件。
  • 未来7个交易日有10只标的股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日操作：建仓水晶光电（大股东增持）。
• 昨日操作回顾：无拟平仓股票。
• 组合收益：
  • 上一交易日组合收益率为-0.06%。
  • 累计收益率为127.72%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指64.28、38.12及89.2个百分点。

重要数据汇总

行业融资余额与增速

大股东增减持股票

总结

本报告全面分析了2017年12月6日融资融券市场情况，包括融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、标的股票涨跌幅及资金流动。此外，还提供了今日股票事件提示，如停牌、复牌、大股东增减持等。事件投资组合方面，今日建仓水晶光电，组合收益率为-0.06%，累计收益率为127.72%，表现优于主要市场指数。投资者需注意，由于模型的局限性和市场的不确定性，本报告不构成具体投资建议。