20220920-长江期货-股指战情——_鹰派加息在即__6页_865kb

长江期货研究咨询部今日总结

核心内容概览

本报告由长江期货研究咨询部发布，主要分析了今日A股市场的资金驱动、宏观驱动及技术面情况，并给出了相应的投资建议和风险提示。报告由产品经理余雪飞与联系人李鸣共同发布，内容基于公开数据和专业模型分析。

主要观点与关键信息

一、今日战局

• 资金驱动：

  • 上交所两融余额减少19.72亿元，市场活跃度下降，资金偏向空头。
  • 外资净流入16.03亿元，较之前交易日增加61.15亿元，外资持股增加或对股市形成支撑。

• 宏观驱动：

  • 美联储会议前美股止步两连跌，市场观望情绪浓厚。
  • 美国8月房屋价值创2011年以来最大环比跌幅，建筑商信心持续走低，需等待更差的经济数据以确认加息放缓预期。
  • 全球通胀缓解，PMI数据反映经济衰退，美联储可能放缓加息。
  • 非美货币如欧元、韩元在进行本币保卫战，但贬值预期仍存，需继续观察。

• 量化解盘：

  • 沪深300指数处于支撑位附近，短期内可能反弹。
  • 宏观关联模型显示今日股指上涨概率为 47.0%。
  • 技术指标Logit模型显示技术上继续上涨的概率为 84.74%。

战情回顾

• 上证指数：前一交易日下跌 0.35%，报 3115点。
• 股指期货主力合约：
  • IF主力合约报 3929点，下跌 0.68%。
  • IH主力合约报 2681点，下跌 0.45%。
  • IC主力合约报 5876点，下跌 2.18%。
• 行业板块：
  • 食品饮料、休闲服务、农林牧渔涨幅靠前，分别上涨 0.81%、0.79%、0.58%。
• 概念板块：
  • 啤酒概念、工业母机、在线旅游概念涨幅领先，分别上涨 1.57%、1.29%、0.78%。

期货策略

• 今日策略：保持观望，等待进一步市场信号。

筹码分布分析

• 支撑位与压力位：
  • 沪深300指数短期支撑位：3969.29点
  • 短期压力位：4089.0点
  • 对应IF主力合约支撑位：3971.2点
  • 对应IF主力合约压力位：4093.1点
• 筹码分布特点：加权筹码集中在中下部，整体分布较为集中。

模型简介

1. 宏观关联模型

• 通过整合多频率宏观指标数据与市场行情，分析全球市场关联性，测算资金驱动市场的力度，得出当日股指上涨概率。

2. 技术指标Logit模型

• 综合19类技术指标（如APO、AROON、CCI、DMA、MACD等）进行映射，预测次日涨跌概率。
• 若Logit涨跌概率高于临界值，倾向于做多。

风险提示

• 本报告仅为参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需根据自身投资目标和财务状况独立判断，自行承担投资风险。
• 公司及员工不承担因使用本报告而产生的任何法律责任。

免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格，报告信息来源于公开资料。
• 公司不对信息的准确性或完整性作任何保证，且不保证信息不发生变更。
• 报告内容仅反映发布日的判断，投资者应自行关注更新信息。
• 报告中观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。

公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65291394
• 网址：http://www.cjfco.com.cn