宏观金融数据日报总结
核心内容概述
本报告为国贸期货研究院于2026年5月12日发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述及升贴水情况等内容，旨在为投资者提供市场动态及趋势分析。
货币市场与流动性
当日数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.22 |
0.09 |
| GCO01 |
0.92 |
-5.50 |
| SHBOR 3M |
1.41 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.19 |
0.30 |
| 5年期国债 |
1.48 |
-0.20 |
| 10年期国债 |
1.76 |
-0.51 |
| 10年期美债 |
4.38 |
-3.00 |
回顾与热评
- 央行昨日开展5亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放5亿元。
- 本周央行公开市场将有535亿元逆回购到期，其中周三至周五分别到期260亿元、270亿元、5亿元，周五还将有800亿元国库现金定存到期。
股指行情综述
当日收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前一日变动(%) |
| 沪深300 |
4952 |
1.64 |
| 上证50 |
3042 |
1.27 |
| 中证500 |
8840 |
1.67 |
| 中证1000 |
8867 |
1.44 |
成交与持仓数据
| 品种 |
成交量 |
较前一日变动(%) |
持仓量 |
较前一日变动(%) |
| IF |
120818 |
48.0 |
272415 |
4.3 |
| IH |
61000 |
30.2 |
112572 |
3.5 |
| IC |
155860 |
37.9 |
308618 |
3.7 |
| IM |
226915 |
30.8 |
418958 |
3.2 |
市场动态
- 沪深京三市成交额达35657亿元，较上一交易日放量4898亿元。
- 存储芯片、半导体设备、光纤、CPO等算力硬件股表现强势。
- 受全球AI产业投资链爆发影响，科技板块共振上涨，沪指突破4200新高。
热评分析
- 宏观利好：4月中国出口同比增速达14.1%，创历史同期新高；中美元首预计近期会晤，白宫计划邀请英伟达、苹果等公司CEO访华。
- 短期展望：股指预计偏强运行，风格上中证500、中证1000等代表中小成长风格的指数或延续更强表现。
升贴水情况
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF |
21.07% |
7.42% |
6.30% |
5.34% |
| IH |
13.30% |
5.79% |
4.86% |
3.51% |
| IC |
27.19% |
10.71% |
7.63% |
6.99% |
| IM |
47.94% |
15.18% |
11.15% |
10.10% |
说明
- 升贴水率以年化计算，标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源为Wind。
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