20230505-美尔雅期货-铁矿石期权月报_矿价偏弱运行_期权隐波偏低_13页_1023kb

铁矿石期权月报总结

本报告由美尔雅期货研究院发布，核心内容回顾了铁矿石期权的市场情况并给出交易策略。主要内容包括：

• 市场回顾：外矿发运量回升并预计维持高位，铁矿石现货价格本月环比下跌10%，期货指数下跌17%，显示矿价承压。期权成交量整体下降9%，持仓量减少30%，但特定合约如I2309系列成交和持仓环比增加，隐含波动率降至30%，处于低位。

• 策略推荐：基于产量贴水见顶和钢厂减产缓慢，判断矿价难以反弹，隐波偏低，建议买入熊市价差组合。

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