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ETF净申购步伐放缓，13只增强策略ETF获批

核心内容概述

2022年10月23日发布的《金融工程基金市场和组合周报》指出，ETF市场整体净申购步伐有所放缓，但部分行业和主题ETF仍获得资金青睐。同时，13只增强策略ETF产品获证监会接收材料，显示市场对增强策略基金的关注度上升。此外，中证国新央企主题指数系列将于11月发布，涵盖科技引领、现代能源和股东回报三大主题，反映国家对央企相关产业的重视。

主要观点与关键信息

1. 市场热点回顾

• 中证国新央企主题指数系列将于11月发布：该指数系列包括中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数，旨在反映央企在不同领域的表现。
  • 科技引领指数：聚焦国防安全与电子信息安全，选取50只涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务的央企股票。
  • 现代能源指数：涵盖绿色能源、化石能源和能源输配产业，总市值超过4万亿元。
  • 股东回报指数：关注高分红特征的央企，总市值合计5.33万亿元，平均股息率4.70%。

2. 基金市场表现回顾

• 权益基金整体回撤较大：本周基金指数涨跌幅为FOF基金0.85% > 纯债债基0.06% > QDII基金0.05% > 货币市场基金0.03% > 非纯债基-0.26% > 另类投资基金-0.55% > 普通股票型基金-0.85% > 偏股混合型基金-1.02% > 转债债基-1.83%。
• 收益前五的主动股基：东方人工智能主题（12.10%）、招商移动互联网A（11.75%）、信诚鼎利A（11.39%）、招商科技创新A（11.19%）、嘉实互融精选（10.17%）。
• 纯债及固收加基金小幅收涨：纯债债基平均收益0.06%，固收加基金平均收益0.23%。
• QDII基金表现分化：QDII股票型基金本周平均收益-0.15%，QDII债券型基金平均收益-0.40%，QDII另类投资型基金平均收益0.21%。
• 量化公募基金整体表现不佳：主动量化型基金平均收益-1.35%，增强指数型基金平均收益-1.57%，量化对冲型基金平均收益0.03%。
• FOF基金整体回撤：FOF基金本周平均收益-0.36%，年初至今平均收益-3.58%。

3. 国内基金产品发行情况

• 新成立基金：本周国内新成立基金22只，共募集总金额176.29亿元，其中偏股混合型基金募资规模最大，达105亿元。
• 新申报基金：本周共上报基金33只，包括1只ETF、2只股票指数等，具体产品详见图表。

4. 公募基金仓位监测

• 主动股基仓位下滑：股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.43% / 82.63% / 62.75%，处于17年以来的历史百分位点52% / 65% / 96%。
• 加仓行业：上周加仓前五为电新、医药、计算机、公用事业、家电；减仓前五为电子、化工、机械、有色、银行。

5. 国内ETF详情

• 股票型ETF净流出-9亿元，宽基ETF资金回流-25.42亿元，显示市场对港股资产的布局热情。
• 行业ETF表现：医药ETF和信息技术ETF收益靠前但遭减持，主要消费ETF跌幅靠前但获积极布局。
• 主题ETF净买入：消费ETF净买入11.11亿元，光伏ETF净买入3.20亿元。
• 大类资产配置：港股市场产品获大幅净流入64.15亿元，美股类产品份额上行5.57亿元，黄金类ETF持续减持4.57亿元。

结构清晰总结

市场热点

• 中证国新央企主题指数系列将于11月发布：包括科技引领、现代能源和股东回报三大主题，旨在反映央企在不同领域的表现。
• 13只增强策略ETF产品获批：涵盖多个指数，如中证500、上证科创板50、中证1000等，显示市场对增强策略的关注。

基金市场表现

• 权益基金整体回撤：多数权益基金表现不佳，但部分重仓信创板块的基金表现强势。
• 纯债及固收加基金小幅收涨：纯债基金和固收加基金收益较为稳定。
• QDII基金表现分化：股票型QDII基金收益不佳，债券型QDII基金收益略好，另类投资型QDII基金表现较好。
• 量化公募基金整体表现不佳：主动量化型基金和增强指数型基金收益较低，量化对冲型基金表现相对较好。
• FOF基金整体回撤：FOF基金表现不佳，但天弘旗舰精选3个月持有A表现突出。

基金产品发行

• 新成立基金：本周共22只新基金成立，募集金额达176.29亿元，其中偏股混合型基金表现突出。
• 新申报基金：共33只基金申报，包括ETF、股票指数、债券指数等，显示市场活跃。

公募基金仓位监测

• 主动股基仓位下滑：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位分别为87.43% / 82.63% / 62.75%，处于较高水平。
• 行业配置调整：电新、医药、计算机、公用事业、家电获加仓，电子、化工、机械、有色、银行遭减仓。

ETF资金流动

• 股票型ETF净流出-9亿元，宽基ETF资金回流-25.42亿元，显示市场对港股资产的布局热情。
• 行业ETF表现：医药ETF和信息技术ETF收益靠前但遭减持，主要消费ETF跌幅靠前但获积极布局。
• 主题ETF净买入：消费ETF净买入11.11亿元，光伏ETF净买入3.20亿元。
• 大类资产配置：港股市场产品获大幅净流入64.15亿元，美股类产品份额上行5.57亿元，黄金类ETF持续减持4.57亿元。

风险提示

• 数据来源于公开市场，市场环境变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，也不构成投资建议。