20220724-国信证券-ETF周报_已成立中证1000ETF净申购49亿_四只中证100ETF同日开始募集_20页_5mb

报告摘要

ETF周报总结

核心内容

ETF业绩表现：上周股票型ETF周度收益率中位数为0.23%。宽基ETF中，中证500ETF涨跌幅中位数为1.53%，收益最高；板块ETF中，大金融ETF涨跌幅中位数为1.68%，收益最高；热点主题ETF中，军工ETF涨跌幅中位数为2.91%，表现最强。
ETF规模变动及净申赎：上周股票型ETF净申购85.57亿元，总体规模增加113.47亿元。宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多，为16.54亿元；板块ETF中，消费ETF净申购最多，为32.02亿元；主题ETF中，医药ETF净申购最多，为17.60亿元。
ETF基准指数估值情况：科创板、中证500ETF的估值分位数相对较低；科技ETF的估值分位数相对温和；银行、5GETF的估值分位数相对较低。
ETF融资融券情况：上周一至周四，股票型ETF融资余额上升至304.05亿元，融券余量微增至54.24亿份。证券ETF和科创板ETF的日均融资买入额较高，A50ETF和证券ETF的日均融券卖出量较高。
ETF管理人：截至上周五，华夏、易方达、国泰三家基金公司已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有1只ETF开始发行，为国泰国证疫苗与生物科技ETF。

主要观点

上周股票型ETF整体表现平稳，但部分板块和主题ETF表现突出，如军工ETF、AIETF、证券ETF等。
消费ETF和医药ETF在净申购方面表现较好，显示出投资者对相关板块的关注。
科创板、中证500ETF估值处于低位，可能具有一定的投资吸引力。
融资融券余额上升，显示市场情绪有所回暖，但融券余量变化不大。

关键信息

ETF业绩：
- 宽基ETF：中证500ETF涨跌幅中位数为1.53%，收益最高。
- 板块ETF：大金融ETF涨跌幅中位数为1.68%，收益最高。
- 热点主题ETF：军工ETF涨跌幅中位数为2.91%，表现最强。
- 跨境型、商品型、债券型、货币型ETF的涨跌幅中位数分别为1.75%、0.72%、0.14%、0.02%。
ETF规模变动：
- 股票型ETF规模增加113.47亿元。
- 宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多，为16.54亿元。
- 板块ETF中，消费ETF净申购最多，为32.02亿元。
- 主题ETF中，医药ETF净申购最多，为17.60亿元。
ETF估值情况：
- 宽基ETF中，科创板、中证500ETF估值分位数相对较低。
- 板块ETF中，科技ETF估值分位数相对温和。
- 主题ETF中，银行、5GETF估值分位数相对较低。
ETF融资融券情况：
- 融资余额上升至304.05亿元，融券余量微增至54.24亿份。
- 证券ETF和科创板ETF的日均融资买入额较高。
- A50ETF和证券ETF的日均融券卖出量较高。
ETF管理人：
- 华夏基金非货币ETF总规模排名第一。
- 易方达基金非货币ETF总规模排名第二。
- 国泰基金非货币ETF总规模排名第三。
新发行ETF：
- 本周将有1只ETF开始发行，为国泰国证疫苗与生物科技ETF。

风险提示

市场环境变动风险
风格切换风险

附录信息

板块ETF列表：
- 包括芯片ETF、光伏ETF、智能汽车ETF、半导体ETF等，具体数据见附录一。
主题ETF列表：
- 包括军工ETF、医药ETF、ESG ETF等，具体数据见附录二。

其他信息

相关研究报告：
- 多因子选股周报
- 主动量化策略周报
- 港股投资周报
- 热点追踪周报
- 私募基金周报
免责声明：
- 文档内容仅供参考，不构成投资建议。

图表信息

图1：不同资产类别ETF周度业绩
图2：不同宽基ETF周度业绩
图3：不同板块ETF周度业绩
图4：不同主题ETF周度业绩
图5：不同资产类别ETF规模
图6：不同宽基ETF规模
图7：不同板块ETF规模
图8：不同主题ETF规模
图9：不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模
图10：不同宽基ETF规模变动与净申赎规模
图11：不同板块ETF规模变动与净申赎规模
图12：不同主题ETF规模变动与净申赎规模
图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数
图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数
图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数
图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数
图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数
图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数
图19：最近一年融资余额与融券余量变动
图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20

总结

上周ETF市场整体表现平稳，部分板块和主题ETF表现突出，显示出投资者对特定领域的关注。消费ETF和医药ETF在净申购方面表现较好，科创板和中证500ETF估值相对较低，可能具有投资吸引力。证券ETF和科创板ETF融资买入额较高，A50ETF和证券ETF融券卖出量较高。华夏、易方达、国泰基金公司在非货币ETF管理规模方面排名前三。本周将有国泰国证疫苗与生物科技ETF开始发行，值得关注。

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