> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、货币市场与流动性 ### 1.1 货币市场利率变动 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|---------|----------------| | DR001 | 1.3949 | 0.01 | | GC001 | 1.3950 | 1.00 | | SHBOR 3M | 1.4300 | 0.00 | | LPR 5年 | 3.5000 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.1000 | 1.00 | | 10年期国债 | 1.7340 | 0.20 | | 10年期美债 | - | -458.00 | ### 1.2 回顾 - 昨日央行以1.40%的固定利率开展了6260亿元7天期逆回购操作。 - 当日有100亿元逆回购到期，单日净投放6160亿元。 - 货币市场整体流动性较为宽松，但资金面有所收紧，DR001和DR007加权平均利率回升至1.39%和1.43%上方。 ### 1.3 热评 - 昨日银行间资金面宽松局面有所收紧，DR001加权平均利率回升至1.39%以上。 - 央行公开市场连续净投放，流动性压力总体可控。 - 市场整体资金面维持宽松，但波动性有所增加。 ## 二、股指行情综述 ### 2.1 主要股指收盘情况 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4698.43 | -1.85 | | 上证50 | 2904.12 | -2.12 | | 中证500 | 7955.66 | -2.36 | | 中证1000 | 7631.76 | -2.38 | ### 2.2 期货合约数据 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------| | IF当月 | 4705.20 | -1.63 | | IH当月 | 2903.00 | -1.95 | | IC当月 | 7964.20 | -2.21 | | IM当月 | 7655.00 | -2.17 | ### 2.3 成交量与持仓量 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |--------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF成交量 | 154043.00| 15.76 | IF持仓量 | 277046.00 | -3.56 | | IH成交量 | 78546.00 | 13.92 | IH持仓量 | 122380.00 | -1.70 | | IC成交量 | 230553.00| 5.17 | IC持仓量 | 339223.00 | 3.87 | | IM成交量 | 328581.00| 11.61 | IM持仓量 | 506886.00 | 4.10 | ### 2.4 回顾 - 昨日A股主要指数全线收跌，沪深300下跌1.85%，上证50下跌2.12%，中证500下跌2.36%，中证1000下跌2.38%。 - 行业板块跌多涨少，传媒、农林牧渔、美容护理、房地产、商贸零售板块涨幅居前。 - 建筑材料、电子、通信、机械设备、基础化工板块跌幅居前。 ### 2.5 热评 - 昨日A股市场整体弱势调整，科创50跌幅达4.02%，全市场成交额达2.42万亿元，持续缩量。 - 国家统计局公布上半年主要经济数据，6月工业、消费、服务业和就业指标均较5月改善，经济呈现短期企稳迹象。 - 但二季度经济增速放缓，当前改善仍较为局部，对大盘影响中性略偏多。 - 当前正值中美业绩披露关键窗口，市场关注行业景气强弱和业绩变化。 - 市场风格分化预计延续，IC和IM或具备更高的上涨弹性。 - 近期内外部扰动增多，市场波动明显加大，建议控制仓位、谨慎做多，避免盲目追涨。 ## 三、升贴水情况 ### 3.1 各股指升贴水率 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------| | IF升贴水 | 4698.43 | -52.56% | 6.83% | 6.41% | 6.65% | | IH升贴水 | 2904.12 | 14.06% | 8.14% | 7.13% | 5.30% | | IC升贴水 | 7955.66 | -39.16% | 5.56% | 6.17% | 7.75% | | IM升贴水 | 7631.76 | -111.14% | 4.27% | 5.92% | 8.79% | ### 3.2 注释 - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。 - 标绿为升水，标红为贴水。 - 数据来源：Wind ## 四、免责声明 - 本报告中的信息均源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对上述信息的准确性及完整性做任何保证。 - 本报告不构成个人投资建议，也未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。 - 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。 - 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权，我司将视情况追究法律责任。 - 期市有风险，入市需谨慎。