> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概览 本日报主要围绕**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三大板块展开，结合市场数据与宏观背景，分析当前金融市场的运行态势及影响因素。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 主要利率品种表现 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |------------|----------|----------------| | DR001 | 1.3602 | +0.26 | | GC001 | 1.4250 | +5.00 | | SHBOR 3M | 1.4300 | 0.00 | | LPR 5年 | 3.5000 | 0.00 | | 1年期国债 | 1.2050 | -1.08 | | 5年期国债 | 1.3960 | -0.45 | | 10年期国债 | 1.6870 | +0.35 | | 10年期美债 | 4.8001 | +1.01 | ### 2. 央行操作回顾 - 昨日央行以**1.40%**的中标利率开展**0亿元**7天期逆回购操作。 - 当日**5985亿元**逆回购到期，导致**单日净回笼5985亿元**。 ### 3. 市场情绪分析 - 银行间市场资金面保持宽松，**DR001**和**DR007**加权平均利率维持在**1.36%**和**1.37%**上方。 - 尽管央行持续净回笼，但市场资金供求总体均衡，**对资金面的实际影响有限**。 - 市场情绪**保持稳定**，未出现明显波动。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指表现 | 品种 | 收盘价 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------| | 沪深300 | 4547.96 | -1.38 | | 上证50 | 2914.44 | -0.93 | | 中证500 | 7729.23 | -1.65 | | 中证1000 | 7583.76 | -1.40 | ### 2. 行业板块表现 - **涨幅居前**：公用事业、银行、建筑材料、国防军工、美容护理。 - **跌幅居前**：有色金属、传媒、通信、煤炭、石油石化。 ### 3. 交易数据 | 品种 | 成交量 | 较前日变动(%) | 持仓量 | 较前日变动(%) | |------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF当月 | 110266 | +25.04 | 274750 | +3.57 | | IH当月 | 56524 | +34.36 | 118948 | +5.25 | | IC当月 | 159305 | +5.32 | 295232 | +2.33 | | IM当月 | 243004 | +5.68 | 452740 | +1.84 | ### 4. 市场分析 - A股市场整体**弱势调整**，主要指数全线收跌。 - 上证指数跌**0.97%**，深证成指跌**1.88%**，创业板指跌**2.39%**，万得全A跌**1.30%**。 - **成交额达1.82万亿元**，市场交投活跃但方向不明。 - **美伊局势升级**，引发全球能源市场波动，伦敦布伦特原油期货价格突破**94美元/桶**。 - 地缘政治风险与**美债收益率高企**共同压制了全球成长类股票估值。 - **短期股指承压格局**预计将持续。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 股指 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |------------|----------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 4547.96 | 7.90% | 7.80% | 7.36% | 6.93% | | IH升贴水 | 2914.44 | 12.25% | 9.69% | 8.69% | 7.06% | | IC升贴水 | 7729.23 | 15.83% | 12.37% | 11.03% | 10.35% | | IM升贴水 | 7583.76 | 13.04% | 11.94% | 11.85% | 11.36% | - 升贴水数值为**年化计算后的升贴水率**。 - **标绿为升水**，**标红为贴水**。 - 数据来源：Wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于**公开可获得的资料**，力求准确可靠。 - **不构成个人投资建议**，亦未考虑个别投资者的特殊需求。 - 投资者需自行判断报告内容是否符合其投资目标与风险承受能力。 - 未经许可，不得引用、转载或向第三方传播本报告内容。 - **期市有风险，入市需谨慎**。