20251201-国金期货-菜粕期货日报_4页_1mb
报告摘要
菜粕期货日报总结
1. 期货市场概况
1.1 合约行情
- rm2601合约：当日低开震荡下行，较昨日下跌 1.46%，收于 2423点。
- 成交量：26.66万手
- 持仓量：28.99万手
- 数据来源：国金期货行情软件
1.2 品种价格
- 各合约表现：当日所有菜粕合约价格均有不同程度下跌。
- 持仓变化：总持仓量为 741,765手，较上一交易日减少 912手。
- 成交额：总计 1,084,306.88万元
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM601 | 2,459.00 | 2,450.00 | 2,457.00 | 2,413.00 | 2,423.00 | 2,434.00 | -36.00 | -25.00 | 266,634 | 289,881 | -29,820 | 649,038.58 |
| RM603 | 2,430.00 | 2,426.00 | 2,435.00 | 2,402.00 | 2,409.00 | 2,417.00 | -21.00 | -13.00 | 8,884 | 18,706 | 758 | 21,473.74 |
| RM605 | 2,418.00 | 2,416.00 | 2,426.00 | 2,393.00 | 2,403.00 | 2,408.00 | -15.00 | -10.00 | 160,709 | 387,607 | 25,888 | 387,049.09 |
| RM607 | 2,410.00 | 2,407.00 | 2,416.00 | 2,388.00 | 2,397.00 | 2,402.00 | -13.00 | -8.00 | 7,973 | 23,942 | 2,229 | 19,149.85 |
| RM608 | 2,503.00 | 2,506.00 | 2,510.00 | 2,488.00 | 2,492.00 | 2,501.00 | -11.00 | -2.00 | 215 | 3,556 | -6 | 537.69 |
| RM609 | 2,481.00 | 2,478.00 | 2,488.00 | 2,459.00 | 2,468.00 | 2,472.00 | -13.00 | -9.00 | 2,627 | 16,912 | -2 | 6,493.84 |
| RM611 | 2,384.00 | 2,389.00 | 2,392.00 | 2,370.00 | 2,375.00 | 2,380.00 | -9.00 | -4.00 | 237 | 1,161 | 41 | 564.10 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447,279 | 741,765 | -912 | 1,084,306.88 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447,279 | 741,765 | -912 | 1,084,306.88 |
1.3 关联行情
- 菜粕期权：当日成交 164,447手，总持仓 218,514手，持仓量减少 965手，行权量为 0手。
- 隐含波动率：期权隐含波动率整体呈上升趋势，表明市场对价格波动的预期增强。
- DELTA值：各期权合约的DELTA值为负，表明期权多头对标的期货价格下行持悲观态度。
| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | DELTA | 隐含波动率 | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM609P2350 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | -0.3340 | 17.88 | 0 |
| RM609P2375 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | -0.3602 | 17.89 | 0 |
| RM609P2400 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 2.00 | 2.00 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | -0.3865 | 17.92 | 0 |
| RM609P2425 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | -0.4132 | 17.96 | 0 |
| RM609P2450 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.50 | 3.00 | 3.00 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | -0.4400 | 18.00 | 0 |
| RM609P2475 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | -0.4666 | 18.06 | 0 |
| RM609P2500 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -0.4926 | 18.13 | 0 |
| RM609P2550 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.50 | 4.00 | 4.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | -0.5439 | 18.29 | 0 |
| RM609P2600 | 220.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 4.50 | 4.50 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -0.5915 | 18.49 | 0 |
| RM609P2650 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -0.6363 | 18.72 | 0 |
| RM609P2700 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 5.00 | 5.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -0.6773 | 18.97 | 0 |
| RM609P2750 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -0.7139 | 19.25 | 0 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 790 | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| RM合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,447 | 218,514 | -965 | 3,149,22 | - | - | 0 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,447 | 218,514 | -965 | 3,149,22 | - | - | 0 |
2. 现货市场情况
2.1 基差数据
- 基准价：2455元/吨
- 基差：32元/吨
2.2 注册仓单
- 今日注册仓单：总计 0张，与上一交易日持平。
- 数据来源：郑州商品交易所
3. 影响因素分析
3.1 产业资讯
- 进口供应：12月预计有 1船6.5万吨 菜籽到港，市场预期供应将逐步改善，对菜粕价格形成压制。
- 需求情况：当前处于水产养殖淡季，菜粕需求整体低迷，限制价格上涨空间。
3.2 技术分析
- 价格走势：rm2601合约当日震荡下行，收阴线，实体较长。
- 均线表现：价格跌破 60日均线 支撑，5日、20日均线 开始转头向下。
- 图示：图5为rm2601合约日线图，显示价格下行趋势。
4. 行情展望
- 短期趋势：菜粕期货rm2601合约价格或将继续维持 震荡偏弱 运行。
- 影响因素：
- 进口菜籽到港量增加将缓解供应紧张局面。
- 需求端低迷仍限制价格反弹。
- 后续需关注 中加贸易关系、澳大利亚菜籽到港量 及 买船计划。
5. 风险揭示及免责声明
- 风险提示：国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格，本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 数据来源：部分数据、图片、音频、视频来源于网络搜索，版权归原作者所有。
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