20150811-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券发布的金融工程与衍生品交易相关分析，主要聚焦于融资融券日报，提供上一交易日及今日的市场动态、股票事件提示和事件投资组合操作建议。报告由俞雪飞撰写，为金融工程高级分析师，执业编号为S1500510120003，数据来源为Wind和信达证券研发中心。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券规模
- 沪深两市融资融券余额为13405.43亿元，环比增长1.76%。
- 融资余额为13372.05亿元，环比增长1.75%。
- 融券余额为33.38亿元，环比增长7.64%。
- 融资买入额为1513.58亿元，环比增长51.39%。
- 融资偿还额为1283.85亿元，环比增长40.87%。
市场指数表现
- 创业板指上涨5.03%，表现最佳。
- 中小板指上涨4.07%，表现最弱。
- 从5日涨跌幅看，创业板指上涨12.81%，上证综指上涨8.43%。
- 从10日涨跌幅看，中小板指上涨6.98%，创业板指上涨0.87%。
- 从20日涨跌幅看，中小板指上涨6.73%，上证综指下跌1.06%。
行业表现
- 表现较好的行业：国防军工（+8.06%）、建筑装饰（+7.1%）、休闲服务（+5.89%）、非银金融（+5.86%）、通信（+5.76%）。
- 表现较弱的行业：银行（+2.16%）、食品饮料（+3.31%）、综合（+3.66%）、家用电器（+3.84%）、轻工制造（+3.88%）。
标的股票表现
- 涨幅前五名：中国铝业（+10.08%）、太极实业（+10.07%）、梅雁吉祥（+10.07%）、武钢股份（+10.06%）、中煤能源（+10.05%）。
- 跌幅前五名：掌趣科技（+0%）、深圳华强（+0%）、广誉远（+0%）、易华录（+0%）、重庆钢铁（+0%）。
融资余额与流通市值比例
- 融资余额占流通市值比例前十名包括：全柴动力（22.72%）、华映科技（19.06%）、数码视讯（18.48%）等。
- 融资余额增速前十名包括：广汽集团（+31.71%）、金瑞科技（+15.27%）、众生药业（+12.61%）等。
大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票有长春高新、聚龙股份、广汽集团等5只。
- 长春高新折价率为-10.00%，广汽集团折价率为-3.52%。

二、今日标的股票事件提示

股票停复牌
- 今日共有130只股票停牌，其中4只开始停牌（江特电机、格力地产、健康元、亿晶光电）。
- 今日复牌股票有8只，包括成飞集成、苏宁云商、东港股份等。
大股东增减持
- 今日有2只股票披露大股东增持（东华软件、中国化学），无减持。
增发事件
- 今日共有5只股票涉及增发事件，其中2只发布董事会预案（苏宁云商、东港股份），2只股东大会通过（鱼跃医疗、方正科技），1只为增发公告日（长园集团）。
分红送转事件
- 今日有6只股票涉及分红送转事件，其中6只为股权登记日（丽珠集团、中信证券、国栋建设等）。
业绩预告
- 今日有3只股票发布业绩预告（三花股份、塔牌集团、恩华药业）。
限售股解禁
- 未来7个交易日共有9只股票涉及限售股解禁（航天机电、中珠控股、人福医药等）。

三、事件投资组合操作

组合收益
- 上一交易日组合收益率为4.16%，累计收益率为96.6%。
- 组合分别超越上证综指、沪深300及创业板指2.25、4.92及-16.61个百分点。
今日操作
- 今日建仓股票：成飞集成（复牌，重大投资）、东港股份（复牌，定增预案）。
- 今日拟平仓股票：华工科技。
组合成分股
- 报告提供了组合成分股的详细列表，但未具体列出，建议参考图表26。