20180807-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2018年8月7日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要涵盖融资融券规模、市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票涨跌幅、大宗交易信息、股票停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息。此外，报告还涉及事件投资组合的操作情况及历史收益表现。

主要观点与关键信息

1. 融资融券规模

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8806.35亿元，较前一交易日下降0.31%。
• 融资余额为8736.99亿元，下降0.32%；融券余额为69.36亿元，上升0.08%。
• 融资买入额为210.27亿元，较前一交易日上升10.88%；融资偿还额为237.99亿元，上升2.7%。

2. 市场指数表现

• 上证综指下跌1.29%，表现最好。
• 创业板指下跌2.75%，表现最弱。
• 5日涨跌幅：上证综指下跌5.71%，中小板指下跌9.06%。
• 10日涨跌幅：上证综指下跌5.4%，中小板指下跌11.21%。
• 20日涨跌幅：上证综指下跌3.91%，创业板指下跌8.92%。

3. 行业表现

• 行业融资余额占流通市值比例及增速中，休闲服务（+5.7%）、农林牧渔（+3.92%）、有色金属（+3.38%）等增速较快。
• 行业涨跌幅中，银行（+0.57%）表现较好，而休闲服务（-3.86%）、医药生物（-3.56%）、农林牧渔（-3.55%）等表现较弱。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：司尔特（+10.11%）、远大控股（+10.04%）、金牛化工（+10.04%）、拓维信息（+10.02%）、四川美丰（+6.82%）。
• 跌幅前五名：嘉化能源（-10.02%）、恒逸石化（-10.01%）、天士力（-10%）、东兴证券（-10%）、扬农化工（-10%）。
• 五日量比前五名：拓维信息（5.84）、好当家（4.87）、东兴证券（4.69）、天士力（3.54）、宝莫股份（3.46）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，洋河股份、步长制药、以岭药业等8只标的股票发生大宗交易。

6. 股票停复牌

• 今日共有31只标的股票停牌，2只复牌（上海电气、三峡新材）。

7. 大股东增减持

• 今日有3只标的股票涉及大股东增持（泛海控股、皖江物流、青岛海尔），无减持。

8. 增发事件

• 今日有2只标的股票涉及增发事件：中国中铁发布董事会预案，荣盛发展股东大会通过。

9. 分红送转事件

• 今日共有21只标的股票涉及分红送转事件，其中2只为实施公告日，16只为股权登记日，3只为除权除息日。

10. 业绩报告发布

• 今日有1只股票发布业绩快报（金钼股份），5只发布业绩预告（塔牌集团、东方园林、欧菲科技等）。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有5只标的股票涉及限售股解禁（卫星石化、山东钢铁、招商轮船等）。

12. 事件投资组合操作

• 今日无建仓股票，拟平仓股票包括潍柴动力、新安股份等2只。
• 上一交易日组合收益率为-1.82%，累计收益率为111.67%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指77.84、58.06及98.18个百分点。

图表目录摘要

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合历史收益对比
• 图表21：今日拟建仓股票
• 图表22：今日拟平仓股票

总结

本报告提供了当日及近期融资融券市场数据，包括市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息。同时，还展示了事件投资组合的操作及历史收益情况，为投资者提供了详尽的市场分析和操作参考。