20220724-国联证券-北向资金与ETF周报_北向流入有色_煤炭_ETF宽基大幅流入_9页_720kb
报告摘要
北向资金与ETF周报总结（20220724）
核心内容概述
本报告分析了2022年7月22周北向资金及ETF的流动情况，重点围绕行业资金流入/流出、交易情绪变化以及ETF资金流和情绪分布展开。报告提供了定量模型与历史数据支持，同时提示了相关投资风险。
主要观点
北向资金流向
- 流入最多的行业：有色金属（+14.6亿元）、煤炭（+7.7亿元）、交通运输（+5.9亿元）、计算机（+5.7亿元）、银行（+4.7亿元）。
- 流出最多的行业：公用事业（-13.6亿元）、食品饮料（-8.6亿元）、建筑材料（-7.5亿元）、电子（-7.1亿元）、基础化工（-6.4亿元）。
- 整体趋势：北向资金持续流入高增长行业，同时部分传统行业出现流出。
交易情绪分析
- 交易情绪最好的行业：环保（1.84）、机械设备（1.37）、通信（1.31）、国防军工（1.30）、公用事业（1.26）。
- 交易情绪最差的行业：非银金融（0.51）、石油石化（0.75）、农林牧渔（0.76）、食品饮料（0.78）、社会服务（0.79）。
- 情绪因子定义：交易情绪因子基于过去一周日均成交金额与过去2至5周日均成交金额的比值，再进行标准化处理。
ETF资金流情况
- ETF整体流入：125亿元。
- ETF总规模：11173.18亿元。
- 流入较多的ETF类型：宽基类ETF（75.56亿元）、医药类ETF、消费类ETF。
- 流出较多的ETF类型：周期ETF（-10.15亿元）。
ETF交易情绪
- 情绪最好的细分方向：军工类ETF（1.06）、商品类ETF（0.95）、增强类ETF（0.94）。
- 情绪最差的细分方向：港股类ETF（0.72）、QDII类ETF（0.69）、金融类ETF（0.61）。
关键信息
ETF流入前十
| 基金代码 | 基金名称 | 流入/流出 (亿元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 512100.OF | 南方中证1000ETF | 34.44 | 23.3% |
| 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15.23 | 10.3% |
| 159845.OF | 华夏中证1000ETF | 14.03 | 9.5% |
| 510050.OF | 华夏上证50ETF | 8.73 | 5.9% |
| 159941.OF | 广发纳斯达克100ETF | 7.67 | 5.2% |
| 512660.OF | 国泰中证军工ETF | 6.95 | 4.7% |
| 512170.OF | 华宝中证医疗ETF | 6.43 | 4.3% |
| 512690.OF | 鹏华中证酒ETF | 5.84 | 3.9% |
| 520010.OF | 易方达沪深300医药卫生ETF | 4.37 | 3.0% |
| 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 4.32 | 2.9% |
ETF流出前十
| 基金代码 | 基金名称 | 流入/流出 (亿元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 510500.OF | 南方中证500ETF | -6.59 | 17.5% |
| 512200.OF | 南方中证全指房地产ETF | -5.54 | 14.7% |
| 159628.OF | 万家国证2000ETF | -3.63 | 9.6% |
| 512880.OF | 国泰中证全指证券公司ETF | -2.63 | 7.0% |
| 510900.OF | 易方达恒生H股ETF | -1.56 | 4.1% |
| 513060.OF | 博时恒生医疗保健ETF | -1.48 | 3.9% |
| 516150.OF | 嘉实中证稀土产业ETF | -1.25 | 3.3% |
| 513550.OF | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | -1.21 | 3.2% |
| 512480.OF | 国联安中证全指半导体ETF | -1.17 | 3.1% |
| 159922.OF | 嘉实中证500ETF | -1.10 | 2.9% |
风险提示
- 本文分析基于定量模型和历史数据，存在模型失效和历史数据不完全代表未来表现的风险。
- 投资建议仅供参考，不构成买卖要约，投资者应独立评估并结合自身需求决策。
分析师信息
- 分析师：朱人木
- 执业证书编号：S0590522040002
- 联系方式：
- 邮箱：zhurm@glsc.com.cn
- 电话：（未提供）
参考资料
- 《基金2022年2季度报告点评》
- 《股票多因子系列1——机构主动资金流》
- 《宏观维持平稳，景气度持续下行，北上资金持续流入高增长行业》
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