20170802-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告数据来源于wind和信达证券研发中心，旨在提供市场动态分析，但特别提示投资组合的收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9010.61亿元，较前一日增长0.62%。
  • 融资余额：8962.23亿元，增长0.6%。
  • 融券余额：48.37亿元，增长4.43%。
• 融资规模：
  • 融资买入额为587.02亿元，环比增长32.27%。
  • 融资偿还额为533.26亿元，环比增长12.76%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.6%，表现最佳。
• 深证成指上涨0.19%，表现最弱。
• 创业板指上涨3.14%，中小板指上涨5.17%，表现较好。
• 上证综指在20日周期内上涨3.45%，创业板指下跌4.83%，表现最弱。

3. 行业表现

• 表现较好行业：非银金融（+2.77%）、银行（+1.35%）、房地产（+0.55%）、建筑装饰（+0.52%）、公用事业（+0.49%）。
• 表现较弱行业：采掘（-1.56%）、有色金属（-0.95%）、钢铁（-0.66%）、国防军工（-0.6%）、电子（-0.29%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：金牛化工（+10.05%）、冀东水泥（+10.01%）、新华保险（+10.01%）、万马股份（+9.97%）、市北高新（+8.95%）。
• 跌幅前五名：恒源煤电（-5.7%）、鲁西化工（-5.43%）、平煤股份（-5.11%）、世联行（-5.06%）、新城控股（-4.66%）。
• 五日量比前五名：市北高新（4.64）、陆家嘴（4.6）、苏宁云商（4.57）、宝莫股份（4.45）、金隅股份（4.17）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有泸州老窖、温氏股份、上海机场等5只。
• 大宗交易数据：
  • 成交价、前一交易日收盘价、折价率、成交量及成交额均有所披露。

6. 标的股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有45只标的股票停牌，其中2只开始停牌（江山股份、西部矿业）。
  • 2只复牌（滨化股份、华胜天成）。
• 大股东增持：
  • 今日披露有3只标的股票涉及大股东增持（思源电气、长盈精密、美克家居），无减持。
• 增发事件：
  • 有2只股票涉及增发，其中1只发布董事会预案（爱建集团），1只股东大会通过（TCL集团），无公告日或股份上市日信息。
• 分红送转事件：
  • 有17只股票涉及分红送转，其中2只为实施公告日（华孚色纺、华泰证券），10只为股权登记日（新希望、比亚迪、健康元等），5只为除权除息日（深赤湾A、东方金钰、大恒科技等）。
• 业绩报告：
  • 今日有1只股票（诺德股份）发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日内有12只股票涉及限售股解禁，包括长江证券、康美药业、蒙草生态等。

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓，无拟平仓。
• 昨日组合操作回顾：无具体操作信息。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.05%。
  • 自2017年8月1日以来，组合累计收益率为111.4%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指48.5、34.46及74.25个百分点。
• 组合成分股：未详细列出，但可参考市场表现和事件提示进行分析。

关键数据图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票。
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票。
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表15：未来7个交易日标的股票增发。
• 图表16：未来7个交易日发生分红送转事件的标的股票。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来7个交易日标的股票限售股解禁。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据，包括融资融券余额、市场指数表现、行业涨跌情况、标的股票表现、大宗交易信息、股票事件提示等。投资者可借此了解市场动态及潜在机会，但需注意模型的局限性及市场不确定性。