20161019-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年10月19日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。

主要观点

融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9013.82亿元，较前一日增长0.64%。其中，融资余额为8974.69亿元（+0.64%），融券余额为39.12亿元（+0.69%）。
融资买入与偿还：融资买入额为469.56亿元（+13.07%），融资偿还额为412.81亿元（+4.74%）。
市场指数表现：中小板指表现最佳，上涨1.46%；深证成指表现最弱，上涨1.37%。
行业表现：建筑装饰、非银金融、机械设备、电气设备、建筑材料等行业涨幅居前；银行、钢铁、房地产、休闲服务、医药生物等行业涨幅较弱。
标的股票表现：涨幅前五名包括晋亿实业、超声电子、中铁二局、一汽轿车、浙江东日；跌幅前五名包括浪潮信息、大华股份、兴民智通、匹凸匹、重庆百货。
大宗交易：上一交易日共有13只标的股票发生大宗交易，包括美的集团、东阿阿胶、阳光城等。
停牌情况：今日共有48只标的股票停牌，其中*ST沧大、陆家嘴等2只股票今日开始停牌。
事件提示：今日无大股东增减持事件；1只股票涉及增发事件（华海药业）；无分红送转事件；1只股票发布业绩快报（兰花科创）；5只股票发布业绩预告（中国联通、中国巨石、中国人寿、三花股份、安琪酵母）；未来7个交易日内有6只股票涉及限售股解禁（通化东宝、合肥百货、兴民智通等）。
投资组合操作：今日建仓股票为中国巨石（业绩预增）和三花股份（业绩预增）；上一交易日组合收益率为0.97%，累计收益率为101.79%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.22、45.92及28.64个百分点。

关键信息

上一交易日市场回顾

融资融券规模及主要市场指数表现
- 融资融券余额：9013.82亿元（+0.64%）
- 融资余额：8974.69亿元（+0.64%）
- 融券余额：39.12亿元（+0.69%）
- 融资买入额：469.56亿元（+13.07%）
- 融资偿还额：412.81亿元（+4.74%）
- 市场指数表现：中小板指（+1.46%）、上证综指（+0.61%）、创业板指（-0.58%）
行业融资规模及指数表现
- 行业涨幅前五：建筑装饰（+3.43%）、非银金融（+1.94%）、机械设备（+1.94%）、电气设备（+1.91%）、建筑材料（+1.62%）
- 行业跌幅前五：休闲服务（-1.79%）、纺织服装（-1.92%）、建筑装饰（-2.37%）、非银金融（-0.99%）、电气设备（-1.06%）
标的ETF基金表现
- 涨幅前三：易方达沪深300非银ETF（+1.93%）、易方达恒生H股ETF（+1.85%）、南方中证500ETF（+1.49%）
- 跌幅前三：交银180治理ETF（+0.22%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0.45%）、华夏MSCI中国A股ETF（+1.03%）
标的股票表现及融资规模
- 涨幅前五：晋亿实业（+10.05%）、超声电子（+10.03%）、中铁二局（+10.03%）、一汽轿车（+10.01%）、浙江东日（+9.98%）
- 跌幅前五：浪潮信息（-5.35%）、大华股份（-5.06%）、兴民智通（-5.03%）、匹凸匹（-4.62%）、重庆百货（-1.41%）
- 五日量比前五：大华股份（5.37）、万马股份（5.36）、一汽富维（4.93）、大智慧（4.42）、沱牌舍得（4.39）
标的股票大宗交易
- 发生大宗交易的股票包括美的集团、东阿阿胶、阳光城等13只，其中部分股票出现折价交易。

今日标的股票事件提示

标的股票停复牌
- 今日共有48只股票停牌，其中*ST沧大、陆家嘴等2只股票今日开始停牌。
大股东增减持
- 今日无大股东增持或减持事件。
标的股票增发
- 今日有1只股票（华海药业）涉及增发事件，为增发公告日。
标的股票分红送转
- 今日无股票涉及分红送转事件。
业绩报告发布
- 兰花科创发布业绩快报，中国联通、中国巨石、中国人寿、三花股份、安琪酵母发布业绩预告。
限售股解禁
- 未来7个交易日内，有6只股票涉及限售股解禁，包括通化东宝、合肥百货、兴民智通等。

事件投资组合操作

组合历史收益：上一交易日组合收益率为0.97%，累计收益率为101.79%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.22、45.92及28.64个百分点。
今日组合操作：建仓股票为中国巨石（业绩预增）和三花股份（业绩预增），无拟平仓股票。
组合成分股：组合单只股票权重为3%，开始日期为2014年5月23日，不考虑交易费用，每日盘前制定操作，股票买入与卖出价格按当日均价执行。