20230601-开源证券-金融工程定期_券商金股解析月报（2023年6月）_10页_1mb

总结

报告概述

本报告为开源证券金融工程定期分析，焦点是券商金股组合的特征、绩效和优选组合。

6月份券商金股特征

• 推荐股票：金股中金山办公（9次）、中兴通讯（7次）、中国中铁（6次）、中国船舶（5次）推荐次数靠前；新进金股包括科沃斯（4次）、吉比特（4次）。
• 行业权重：权重较高的行业为计算机（117%）、电子（107%）、电力设备（81%）；权重变化：计算机和电子增加显著，传媒和建筑装饰减少。
• 市值和估值：市值水平下降，估值水平上升，表明转向成长风格。

5月份券商金股绩效回顾

• 整体表现：券商金股组合5月收益率-37%，2023年以来收益率21%，优于沪深300和中证500；新进金股表现优于重复金股。
• 高收益股票：金桥信息（1027%）、太极集团（308%）等个股月度收益率靠前。
• 业绩分析：新进金股收益更高，整体年化收益率182%。

开源金工优选金股组合

• 绩效：优选金股组合5月收益率02%，2023年以来收益率160%，年化收益率279%；优于全部金股组合。
• 6月持仓：持仓包括科思股份、嘉益股份等，行业分布以医药生物、食品饮料为主。

风险提示

报告模型基于历史数据，市场未来可能变化，投资风险存在。