20260424-五矿期货-新能源期权早报_8页_3mb

新能源期权总结

核心内容概览

本报告汇总了碳酸锂（LC）、多晶硅（PS）和工业硅（SI）期权市场的最新数据与分析，提供了市场行情解析、期权因子研究及策略建议。内容涵盖标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位、量仓PCR等关键指标，并结合图表进行直观展示。

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标的期货市场数据

碳酸锂（LC2609）

• 最新价：177960元
• 涨跌：+3760元
• 涨跌幅：+2.15%
• 成交量：236073万手
• 量变化：+46058万手
• 持仓量：441139万手
• 仓变化：+10193万手

多晶硅（PS2606）

• 最新价：43925元
• 涨跌：-725元
• 涨跌幅：-1.62%
• 成交量：258728万手
• 量变化：+12633万手
• 持仓量：62655万手
• 仓变化：+6045万手

工业硅（SI2609）

• 最新价：8655元
• 涨跌：-25元
• 涨跌幅：-0.28%
• 成交量：221018万手
• 量变化：+79632万手
• 持仓量：229523万手
• 仓变化：+5525万手

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期权因子分析

碳酸锂期权

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率（49.88%）上方，当前加权隐波率为54.23%
• 量仓PCR：
  • 成交量PCR：0.53（较前日变化-0.12）
  • 持仓量PCR：0.97（较前日变化-0.01）
• 压力支撑位：
  • 压力位：214000
  • 支撑位：150000

多晶硅期权

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率（49.82%）上方，当前加权隐波率为63.35%
• 量仓PCR：
  • 成交量PCR：0.36（较前日变化+0.04）
  • 持仓量PCR：0.55（较前日变化0）
• 压力支撑位：
  • 压力位：71000
  • 支撑位：35000

工业硅期权

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率（32.23%）上方，当前加权隐波率为26.16%
• 量仓PCR：
  • 成交量PCR：0.25（较前日变化+0.07）
  • 持仓量PCR：0.39（较前日变化-0.02）
• 压力支撑位：
  • 压力位：9000
  • 支撑位：8000

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期权策略建议

碳酸锂期权

1. 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，获取方向性收益
   • 示例：买入LC2606C178000，卖出LC2606C182000
2. 波动性策略：做空波动率，卖出看涨+看跌期权组合，获取时间价值收益，保持Delta中性
   • 示例：卖出LC2606C188000，卖出LC2606P162000

多晶硅期权

1. 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，获取方向性收益
   • 示例：买入PS2606C45000，卖出PS2606C48000
2. 波动性策略：宽边界保护，卖出看涨+看跌期权组合，获取时间价值收益，保持Delta中性
   • 示例：卖出PS2606C52000，卖出PS2606P36000

工业硅期权

1. 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，获取方向性收益
   • 示例：买入SI2606C8700，卖出SI2606C9000
2. 波动性策略：无明确建议

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图表说明

• 价格走势图：展示了碳酸锂、多晶硅和工业硅的近期价格走势
• 隐含波动率图：反映了各期权品种的隐含波动率变化趋势
• 持仓量PCR图：显示了各期权品种的持仓量PCR变化情况
• 成交额PCR图：展示了各期权品种的成交量PCR变化
• 持仓分布图：反映了各期权品种的持仓分布情况
• 压力支撑位图：展示了各期权品种的压力位与支撑位

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免责声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析。
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