20230416-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周上调小盘股票仓位_7页_606kb

该报告分析了公募基金的风格监控和最新配置信息，主要基于基金定期报告数据进行模拟持仓估计。研究方法包括利用基金季报的前十大重仓股和上市公司十大股东信息，结合行业配置信息，通过加权最小二乘法估计基金在大小盘组合上的配置仓位，并监控风格变化。最新数据显示，截至2023年4月14日，普通股票型基金估计仓位中位数为86.9%，较上周上升0.8%；偏股混合型基金估计仓位中位数为81.5%，较上周下降0.1%。小盘股配置相应增加。行业配置上，电子、电力设备、医药、计算机、食品饮料等行业权重高，但上周医药、食品饮料等行业仓位下降，机械、建筑、基础化工等结构性增长。风险包括模型估计误差和市场风格变化。