20250630-中国银河-量化基金周报_8页_1mb

报告摘要

本报告为2025年6月30日发布的量化基金周报，主要分析了近期公募量化基金及其他策略基金的表现，并提供了相关数据表格以供参考。

指数增强基金表现分化：
- 沪深300指数增强基金本周超额收益中位数为 $0.10%$，表现优于其他指数增强基金。
- 中证500指数增强基金本周超额收益中位数为 $-0.37%$，中证1000指数增强基金为 $-0.22%$。
- 其它指数增强基金本周收益中位数为 $0.03%$，绝对收益（对冲）类型基金为 $-0.03%$，其它主动量化类型基金为 $2.78%$。
主动量化基金表现较好：
- 主动量化基金整体表现优于指数增强基金，本周收益中位数为 $2.78%$，且不同主基准指数下的表现差异显著。
- 主基准指数为“000300.SH”的基金表现最为稳健，本周收益中位数为 $2.33%$。
- 主基准指数为“000852.SH”的基金表现最佳，本周收益中位数为 $4.34%$。
其它策略基金表现各异：
- 定向增发主题基金本周收益中位数为 $1.85%$。
- 提取业绩报酬的基金本周收益中位数为 $0.39%$。
- 行业主题轮动基金本周收益中位数为 $1.55%$。
- 多因子类型基金本周收益中位数为 $3.75%$，表现较为突出。
- 大数据驱动主动投资的基金本周收益中位数为 $2.34%$，大数据被动型基金本周收益中位数为 $6.67%$。

指数	基金数量	本周超额收益中位数	本月超额收益中位数	本季度超额中位数	本年度超额中位数
沪深300	65	$0.10%$	$0.46%$	$1.03%$	$2.14%$
中证500	66	$-0.37%$	$0.58%$	$2.00%$	$3.32%$
中证1000	46	$-0.22%$	$0.94%$	$3.22%$	$5.26%$
其它指数增强	117	$0.03%$	$0.44%$	$1.13%$	$1.06%$

主基准指数	基金数量	本周收益中位数	本月收益中位数	本季度收益中位数	本年度收益中位数
“000300.SH”	62	$2.33%$	$3.17%$	$2.69%$	$4.02%$
“000905.SH”	45	$3.35%$	$4.11%$	$3.16%$	$7.65%$
“000906.SH”	32	$2.66%$	$3.40%$	$2.11%$	$4.17%$
“000922.CSI”	14	$1.04%$	$1.26%$	$2.30%$	$0.63%$
“000852.SH”	13	$4.34%$	$5.38%$	$4.93%$	$11.72%$

策略	基金数量	本周收益中位数	本月收益中位数	本季度收益中位数	本年度收益中位数
定向增发	65	$1.85%$	$1.83%$	$0.76%$	$1.27%$
提取业绩报酬	141	$0.39%$	$1.83%$	$1.23%$	$3.63%$
行业主题轮动	27	$1.55%$	$1.90%$	$1.44%$	$4.16%$
多因子	12	$3.75%$	$4.19%$	$4.24%$	$11.35%$
大数据驱动主动投资	7	$2.34%$	$3.86%$	$4.89%$	$11.47%$
大数据被动型	22	$6.67%$	$7.30%$	$-0.23%$	$6.56%$