20230402-德邦证券-德邦金工择时周报_全球股市普涨_计算机行业融资净流入居前_28页_1mb

报告摘要

金融工程周报总结

核心内容概述

本周全球股市整体上涨，A股表现亮眼，其中科创50指数上涨1.94%。美国标普500指数上涨3.48%，欧洲DAX上涨4.49%，亚太市场如澳洲标普200上涨3.17%，新兴市场如阿根廷MERV上涨12.06%。A股整体上涨，沪深300指数上涨0.59%，创业板指数上涨1.23%。北向资金净买入105亿元，两融余额增加78亿元，市场情绪有所回暖。

主要观点

大盘择时分析

沪深300指数：快慢线差值在2023年2月17日向上突破0线，本周继续上升。当前多头比例较高，模型翻多概率进一步增加，整体偏乐观。
创业板指数：快慢线差值在2022年6月7日触发“死叉”信号后，本周继续上升，但需注意阶段性回调风险。2022年4月底以来底部反弹幅度由10.22%扩大至11.58%，但模型信号提示回调风险。

行业轮动分析

行业扩散指数：截至2023年3月31日，扩散指数排名前六的行业为传媒（0.982）、消费者服务（0.977）、计算机（0.965）、通信（0.961）、食品饮料（0.875）、非银行金融（0.846）。其中，食品饮料、农林牧渔、石油石化环比提升排名靠前。
行业资金流向：
- 融资净买入最多的五个行业为计算机（32.17）、通信（11.79）、石油石化（8.48）、电子（6.85）、机械（6.51）。
- 北向资金净买入最多的五个行业为电子（35.98）、汽车（31.77）、医药（24.79）、食品饮料（21.42）、传媒（19.29）。
行业ETF资金流向：
- 行业ETF净流入前五为芯片ETF（18.78）、半导体ETF（17.62）、芯片ETF（15.14）、5GETF（7.82）、传媒ETF（6.82）。
- 行业ETF净流出前五为传媒ETF（-25.96）、上证50ETF（-23.1）、创业板50ETF（-18.06）、沪深300ETF（-6.96）、科创创业50ETF（-2.92）。

关键信息

个股资金流向

北向资金净流入居前个股：贵州茅台（15.98）、宁德时代（13.98）、比亚迪（11.6）、中国石化（7.14）、潍柴动力（6.51）。
下周解禁规模居前个股：铭利达（60.56,65.22%）、中科创达（32.61,5.57%）、中复神鹰（20.5,83.01%）、和顺石油（19.38,142.42%）、长光华芯（16.82,83.17%）。

宽基ETF资金流向

净流入前五：中证500ETF（21.09）、中证1000ETF（19.48）、中证1000ETF指数（13.17）、科创50ETF易方达（11.6）、科创50ETF（10.1）。
净流出前五：创业板ETF（-28.32）、上证50ETF（-20.86）、创业板50ETF（-19.08）、沪深300ETF（-3.25）、MSCI中国A50ETF（-2.82）。