20240630-德邦证券-德邦金工择时周报_石油石化扩散指数提升居前_证券ETF净流入居前_28页_4mb

金融工程周报（2024年6月30日）

本周全球股市表现分化，其中A股整体下跌0.017%，截至本周五大盘指数中沪深300跌幅0.097%，创业板指数下跌-4.13%。美国股市中纳斯达克指数上涨0.24%，纳斯达克指数表现最佳。欧洲股市德国DAX上涨0.4%。亚太股市日经225上涨2.56%，马尼拉综指数上涨4.12%。

本周融资融券余额减少16.5亿元，两融余额占流通市值比例为22.7%。两融交易额占A股成交额78.1%。两市成交额本周下降，Wind全A日均成交额6661.05亿元。

沪深300择时模型显示3月份触发金叉信号，本周有所回落，但从盘口强弱比多翻多。

创业板指择时模型显示触发死叉信号，周内涨跌幅-4.13%，2月份以来涨跌幅下降至0.594%。

行业轮动中，本期扩散指数排名前六为煤炭、家电、银行、电力及其公用事业、石油石化、有色金属。上周环比变化前六为石油石化、交通运输、医药、电力及公用事业、国防军工、通信。本期行业超额收益达6.02%。

ETF流向方面，宽基ETF本周沪深300ETF净流入居首，证券ETF净流入居前。北向资金净买入居前行业为有色金属、电力及公用事业、交通运输、计算机、银行，个股则偏好工业富联、中国船舶、福耀玻璃、歌尔股份、紫金矿业。

下周全市场解禁规模约73.5亿元，其中百洋医药、税友股份解禁规模最大。风险有所上升，建议关注石油石化、交通运输、医药、电力及公用事业、国防军工、通信等行业。