20230319-德邦证券-德邦金工择时周报_北向净买入电新_传媒_医疗类ETF净流入居前_28页_3mb

报告摘要

金融工程周报总结

核心内容

本周A股整体下跌，但科创50指数上涨2.23%。全球股市表现分化，美股整体上涨，纳斯达克指数上涨4.41%；欧洲股市下跌，法国CAC40下跌4.09%；亚太股市表现分化，韩国KOSDAQ上涨1.11%；新兴市场表现依旧分化，俄罗斯RTS上涨0.66%。北向资金净买入148亿元，两融余额增加24亿元，市场情绪有所修复。

主要观点

沪深300择时观点：
- 沪深300指数快慢线差值在2023年2月17日向上突破0，本周继续上升。
- 沪深300成分股多头比例较高，模型翻多概率进一步增加。
创业板择时观点：
- 创业板指择时模型快慢线差值下降至0以下，本周继续上升。
- 创业板指本周下跌3.24%，底部反弹幅度较上周下降，注意阶段性回调风险。
行业扩散指数轮动：
- 扩散指数排名前六的行业为计算机、通信、传媒、消费者服务、国防军工、建筑。
- 行业扩散指数变化排名前六的行业为食品饮料、建筑、综合金融、钢铁、有色金属、建材。
- 本周建议配置的行业有消费者服务、食品饮料、汽车、交通运输、通信、煤炭。
ETF资金流向：
- 宽基ETF中，创业板指ETF净流入居前，周成交额最高为138.77亿元。
- 行业ETF中，医疗ETF净流入居前，周净流入为7.7亿元。
- 医药生科行业ETF净流入最高，为15.67亿元。
融资与北向资金流向：
- 融资余额上升最多的行业是电子、通信、建筑、国防军工和煤炭。
- 北向资金净买入最多的行业是电力设备及新能源、传媒、医药、基础化工和电子。
个股资金流向：
- 北向资金净流入居前的个股包括TCL中环、长江电力、法拉电子、牧原股份、京东方A。
- 下周预计解禁规模居前的公司有三峡能源、东岳硅材、中远海能、和元生物、力量钻石。

关键信息

全球股市表现：
- A股整体下跌，美股整体上涨，欧洲股市下跌，亚太股市表现分化，新兴市场表现分化。
资金流向：
- 北向资金净买入148亿元，两融余额增加24亿元，日均成交额上升至8821亿元。
- 宽基ETF净流入前五为创业板指、创业板50、中证1000、中证500、上证50。
- 行业ETF净流入前五为医疗ETF、医药ETF、新能源ETF、科创芯片ETF、光伏ETF。
行业表现：
- 本周涨跌幅居前的行业为传媒、建筑、计算机、通信、电子。
- 本周涨跌幅居后的行业为电力设备及新能源、汽车、基础化工、煤炭、国防军工。
解禁规模：
- 本周全市场解禁规模为155亿元，预计未来一周解禁规模为789亿元，未来一月解禁规模为3826亿元。