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期指市场总结（2022年7月29日）

核心内容

2022年7月29日，国内期指市场整体呈现震荡偏弱走势，主要因市场对两大事件性靴子的预期较为充分，未能带来显著利多提振。同时，美股走势相对较强，反映出海外市场的相对稳定，而国内市场的表现则受到一定压制。

主要观点

1. 市场情绪

   • 市场整体冲高回落，显示投资者对近期政策和经济数据的反应较为谨慎。
   • 美股表现优于国内期指，表明海外投资者对美联储加息周期的预期已部分消化，市场趋于平稳。

2. 事件性影响

   • 国内市场最关注的两大事件性靴子已落地，但市场反应未达预期，说明此前已充分消化相关消息。
   • 事件落地对市场提振有限，指数仍可能震荡回落。

3. 操作建议

   • 建议采用区间交易策略，注意止盈止损。
   • 若市场下行压力加大，IM（中证1000）合约也可能受到拖累，需警惕调整风险。

关键信息

【期指行情】

IF（沪深300）

• 主力合约 IF2208：收盘价 4214.8，涨跌幅 0.00%，基差 -10.87，成交额 923.2 亿，持仓量 73540，增加 7584。
• 支撑位：4181、4194；阻力位：4249、4236。

IH（上证50）

• 主力合约 IH2208：收盘价 2823.8，涨跌幅 -0.13%，基差 -3.31，成交额 336.7 亿，持仓量 41095，增加 5233。
• 支撑位：2801、2810；阻力位：2846、2838。

IC（中证500）

• 主力合约 IC2208：收盘价 6305.6，涨跌幅 0.09%，基差 -42.57，成交额 711 亿，持仓量 88588，增加 1521。
• 支撑位：6255、6274；阻力位：6356、6337。

IM（中证1000）

• 主力合约 IM2208：收盘价 7119，涨跌幅 0.84%，基差 -31.2，成交额 319.9 亿，持仓量 24584，增加 24584。
• 支撑位：7062、7083；阻力位：7204、7176。

【国内股市行情】

• 上证综指：收盘价 3282.6，涨跌幅 0.21%，年至今跌幅 -9.81%，周涨跌幅 0.39%。
• 深圳成指：收盘价 12429，涨跌幅 0.23%，年至今跌幅 -16.35%，周涨跌幅 0.28%。
• 中小板指：收盘价 8479，涨跌幅 0.50%，年至今跌幅 -15.09%，周涨跌幅 0.76%。
• 创业板指：收盘价 2705.9，涨跌幅 -0.31%，年至今跌幅 -18.56%，周涨跌幅 -1.15%。
• 沪深300：收盘价 4225.7，涨跌幅 0.02%，年至今跌幅 -14.47%，周涨跌幅 -0.30%。
• 上证50：收盘价 2827.1，涨跌幅 -0.10%，年至今跌幅 -13.66%，周涨跌幅 -0.75%。
• 中证500：收盘价 6348.2，涨跌幅 0.25%，年至今跌幅 -13.74%，周涨跌幅 0.93%。
• 中证1000：收盘价 7150.2，涨跌幅 0.72%，年至今跌幅 -10.74%，周涨跌幅 1.64%。

【重要事件提醒】

• 国内：7月31日将发布7月制造业PMI和非制造业PMI。
• 美国：7月29日发布实际个人支出、PCE平减指数同比；8月1日发布Markit美国制造业PMI和ISM制造业指数；8月3日发布ADP就业变动指数、工厂订单和耐用品订单；8月4日发布贸易余额、首次申领失业救济人数；8月5日发布非农就业人数增减和失业率。

持仓与成交变化

• IF合约：IF2208多单净增7531，空单净增8489；IF2209多单净增1076，空单净增983；IF2212多单净增1739，空单净增2268；IF2303多单净增1051，空单净增429。
• IH合约：IH2208多单净增8392，空单净增9249；IH2209多单净增3548，空单净增3894；IH2212多单净增1976，空单净增1570；IH2303多单净增1051，空单净增21。
• IC合约：IC2208多单净增3324，空单净增2601；IC2209多单净增4382，空单净增617；IC2212多单净增3399，空单净增2320；IC2303多单净增539，空单净增635。
• IM合约：IM2208多单净增22464，空单净增24584；IM2209多单净增7766，空单净增9682；IM2212多单净增3256，空单净增5135；IM2303多单净增1449，空单净增3892。

风险提示

• 市场存在波动风险，投资者需注意止盈止损。
• 若市场下行压力增大，IM合约可能受累调整。
• 本报告不构成具体投资建议，仅作为参考，投资者应自行判断并承担风险。

免责声明

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