20221118-国泰期货-期指_上行利多暂缺_下方支撑也明显_4页_858kb
报告摘要
期指市场分析总结
核心内容
2022年11月18日，期指市场整体呈现震荡态势，主要指数如沪深300、上证50和中证500均出现不同程度的下跌或小幅上涨。市场缺乏明显的上行驱动因素，同时下方支撑也较为明显，导致指数在区间内波动。海外市场的调整力量也在增加，尤其是美联储政策预期的变化对市场情绪产生影响。
主要观点
- 市场趋势：指数近期进入震荡阶段，前期的利好因素（如疫情和地产政策）边际效应减弱，而海外市场的不确定性增加了调整压力。
- 美联储政策预期：虽然近期有鸽派预期修正，但美国通胀仍处于较高水平，距离政策目标区间尚有距离，因此美联储的政策转向不会很快。
- 中概股表现：中概股继续逆市反弹，显示市场对国内政策利多的预期仍然较强，但落地节奏不一，导致指数波动。
- 操作建议：建议投资者在回调后逢低做多，但不宜追多，需关注市场走势和政策变化。
关键信息
期指收盘价与涨跌幅
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3818.7 | ↓0.41 |
| IF2211 | 3817.2 | ↓0.63 |
| IF2212 | 3827.6 | ↓0.49 |
| IF2303 | 3834 | ↓0.47 |
| IF2306 | 3819.2 | ↓0.53 |
| 上证50 | 2560 | ↓0.50 |
| IH2211 | 2562.4 | ↓0.63 |
| IH2212 | 2563.8 | ↓0.60 |
| IH2303 | 2577.6 | ↓0.44 |
| IH2306 | 2569.8 | ↓0.48 |
| 中证500 | 6217.2 | ↑0.21 |
| IC2211 | 6215.2 | ↑0.12 |
| IC2212 | 6226.8 | ↑0.28 |
| IC2303 | 6192.6 | ↑0.34 |
| IC2306 | 6104.8 | ↑0.35 |
| 中证1000 | 6714.5 | ↑0.19 |
| IM2211 | 6715.2 | ↑0.20 |
| IM2212 | 6707 | ↑0.31 |
| IM2303 | 6635.8 | ↑0.38 |
| IM2306 | 6537 | ↑0.49 |
期指基差
| 指数 | 基差 |
|---|---|
| IF2211 | -1.46 |
| IF2212 | 8.94 |
| IF2303 | 15.34 |
| IF2306 | 0.54 |
| IH2211 | 2.38 |
| IH2212 | 3.78 |
| IH2303 | 17.58 |
| IH2306 | 9.78 |
| IC2211 | -2.01 |
| IC2212 | 9.59 |
| IC2303 | -24.61 |
| IC2306 | -112.4 |
| IM2211 | 0.7 |
| IM2212 | -7.5 |
| IM2303 | -78.7 |
| IM2306 | -177.5 |
期指持仓变动
| 指数 | 多单增减 | 空单增减 |
|---|---|---|
| IF2211 | -10004 | -12321 |
| IF2212 | 15075 | 14772 |
| IF2303 | 1529 | 1949 |
| IF2306 | 490 | 654 |
| IH2211 | -5460 | -6058 |
| IH2212 | 5878 | 6373 |
| IH2303 | 1720 | 1080 |
| IH2306 | 未公布 | 未公布 |
| IC2211 | -11518 | -9761 |
| IC2212 | 13406 | 11451 |
| IC2303 | 623 | 1179 |
| IC2306 | 1165 | 970 |
| IM2211 | -5551 | -5074 |
| IM2212 | 5467 | 6734 |
| IM2303 | 1472 | 1742 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
注：趋势强度取值范围为【-2, 2】，1表示偏强。
支撑与阻力位
| 指数 | 主力合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | - | - | - |
| IF2212 | 3827.6 | 3797、3808 | 3858、3847 |
| IH2212 | 2563.8 | 2543、2551 | 2584、2577 |
| IC2212 | 6226.8 | 6177、6196 | 6277、6258 |
| IM2212 | 6707 | 6640、6653 | 6787、6761 |
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