20180902-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_非银金融短期走强_13页_1mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报通过F-Score量化模型对29个中信一级行业进行周级别和日级别趋势分析，评估行业相对强弱及轮动情况，为投资者提供行业配置建议。F-Score模型综合静态评分、动态轮动分析和日/周级别共振分析，帮助识别哪些行业短期表现强势，哪些行业存在下行风险。

主要观点

1. 非银金融短期走强，可持续关注

• 非银金融在周级别和日级别上均表现强势，日级别跑赢大部分行业。
• 后市有望带动周级别继续走强，建议投资者持续关注。

2. 石油石化/银行再次走强，建议继续持有

• 石油石化和银行在周、日级别上均维持在跑赢区域。
• 周级别呈现稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 建议投资者继续持有这些行业。

3. 食品饮料/餐饮旅游日级别弱势，提示下行风险

• 食品饮料和餐饮旅游在日级别上持续处于跑输区间，且短期内无回升迹象。
• 后市其周级别存在下行风险，需警惕。

4. 有色金属/传媒/家电呈现底部形态，大概率持续跑输

• 有色金属、传媒和家电在周、日级别上均维持底部形态。
• 若无其他利好消息，其后市脱离跑输态势尚需等待。
• 建议投资者谨慎入场，避免短期风险。

关键信息

行业表现排名（周级别）

行业表现排名（日级别）

行业轮动分析

• 非银金融：周级别持续走高，日级别跑赢多数行业，后市有望继续走强。
• 石油石化/银行：周、日级别均维持跑赢态势，且呈稳步上升趋势，建议继续持有。
• 食品饮料/餐饮旅游：日级别弱势，短期无回升迹象，周级别存在下行风险。
• 有色金属/传媒/家电：周、日级别均处于底部形态，短期表现不佳，需等待利好消息。

上期预期回顾

建议与策略

• 关注非银金融、石油石化和银行：这些行业在短期表现强劲，具备继续走强的潜力。
• 谨慎对待食品饮料、餐饮旅游、有色金属、传媒和家电：这些行业在日级别和周级别上均表现较弱，需等待市场回暖或有利好消息。
• 其他行业需持续观察：如钢铁、电力设备、医药等，虽然短期表现不差，但需结合市场变化灵活调整策略。

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