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EBA BS 2017 457rev1 Joint Meeting Summary

会议基本信息

• 会议名称: Joint Meeting (BoS/BSG)
• 会议时间: 2017年10月24日，9:00-12:10
• 会议内容: 包括议程批准、BSG活动报告、STS证券化框架讨论、资产估值在银行解决中的挑战、大数据与消费者保护的讨论等。

核心内容

1. 议程批准

• 会议开始时，EBA和BSG主席欢迎所有成员。
• 会议议程和草案会议纪要获得批准。

2. BSG活动报告

• BSG主席汇报了近期BSG活动，特别是对欧盟监管机构（ESAs）审查的回应，包括与EIOPA和ESMA其他利益相关方共同提交的信函。
• 提出了一份关于沙盒（Sandbox）的立场文件，支持在欧盟范围内采用协调的沙盒方法，以促进金融科技发展。

3. STS证券化框架

• EBA法规总监介绍了欧盟证券化框架的构想，基于2015年EBA关于合格证券化的报告，提出“两阶段方法”。

• 框架包含22项EBA任务，涉及评级机构、证券化仓库、第三方证书等各方的职责。

• 强调证券化是资本市场联盟的重要支柱，有助于构建更多样和稳健的欧洲经济。

• 证券化市场启动较慢，可能由于缺乏法律基础，但EBA认为这并不意味着市场不可行。

• 观点分歧：

  • 有成员指出，其国家经验显示证券化产品以抵押贷款为主，且欧盟资产支持证券和住宅抵押贷款证券化产品损失较少，而美国CDO和商业抵押贷款证券化产品损失严重。
  • 不支持将不良贷款（NPLs）证券化，认为NPL质量各异，现金流难以建模，且可能损害证券化产品的整体声誉。
  • 部分BSG成员支持合成证券化，特别是在中小企业融资中，且支持第三方证书，认为其有助于发起人和投资者。

4. 资产估值在银行解决中的挑战

• EBA介绍了关于银行解决前后的资产估值的监管技术标准草案，强调了道德风险和与IFRS9的对比。

• 指出估值实践中面临的数据获取、机构合作及法律争议等挑战，认为监管机构和银行需做好准备。

• SRB代表观点：

  • 联邦银行解决机构（ResAus）在招聘独立估值师方面存在困难，尤其涉及审计公司可能的利益冲突。
  • 提出需关注不同估值类型之间的相互影响，且估值2需在估值1结果基础上进行。
  • 强调跨境银行集团需提前建立合作机制，以应对估值过程中的复杂性。

• BSG代表观点：

  • 认为解决前资产估值具有挑战性，需依赖专家判断。
  • 强调估值师的独立性至关重要，且某些资产（如NPLs）缺乏市场定价，估值难度大。
  • 提出需提高估值透明度，以减少未来可能的诉讼风险。

• 其他成员观点：

  • 有成员担忧估值方法可能引发法律诉讼，认为需时间积累经验以明确法律边界。
  • 有成员提出，应通过技术手段（如算法测试）和监管沙盒来应对大数据带来的挑战。

5. 大数据与消费者保护

• 两位BSG成员提出消费者对大数据的担忧，包括数据收集、存储、使用不透明，以及潜在的隐私风险、歧视性定价、虚假安全建议等问题。

• 建议在GDPR框架下制定良好的原则，如“我们的数据，我们的权利”。

• 其他观点：

  • 有成员指出，大数据虽有风险，但也可提升风险管理和反欺诈能力，并提供更个性化的金融服务。
  • 部分成员认为GDPR已足够保护消费者，无需额外的金融特定措施。
  • 有成员建议建立“消费者同意仪表盘”，以增强消费者对数据使用的控制权。

关键信息汇总

• STS证券化：

  • 基于EBA 2015年报告的“两阶段方法”。
  • 包含22项EBA任务，强调风险敏感资本处理和市场透明度。
  • 需要法律基础以推动市场发展，但NPL证券化存在争议。

• 资产估值：

  • 需要独立、透明的估值过程，且面临数据获取、法律风险和跨机构合作等挑战。
  • 建议建立管理信息系统，提升数据质量和及时性。

• 大数据与消费者保护：

  • 消费者对数据使用缺乏理解，存在隐私、歧视和虚假建议等风险。
  • GDPR是重要框架，但需加强监管机构与数据保护机构的协作。
  • 建议引入技术手段、监管沙盒和消费者同意仪表盘等措施。

会议结论与后续安排

• 下一次联合会议定于2018年4月18日举行。
• BSG成员关注EC关于NPL的指导和CRD第104条的审查，认为Pillar 2可用于纠正过度保守的拨备行为。