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EBA BS 2017 393rev1 会议总结

核心内容概述

本次EBA（欧洲银行管理局）董事会监督会议于2017年10月24日至25日在伦敦举行，主要讨论了多项关键议题，包括监督委员会（BoS）的运作、ESAs（欧洲证券及市场管理局）法规修订、银行集团恢复计划、SREP（监管审查）指南更新、IRRBB（内部风险评估与资本充足性）指南修订、2018年欧盟范围压力测试方法、银行风险评估与基准报告、O-SILs（过度依赖流动性）指标评估以及后续的同行评审计划。

主要观点与关键信息

1. 会议议程与成员变动

• 议程与纪要批准：BoS批准了会议议程及2017年9月会议纪要。
• 成员变动：瑞典FSA任命Björn Bargholtz为新任高级替代成员；克罗地亚国家银行任命Sanja Petrinić Turković为新任高级替代成员。
• 2018年BoS会议地点：定于冰岛，时间为2018年7月5日至6日。

2. SCOP共同主席选举

• SCOP共同主席：Michael Hysek（奥地利FMA高级替代成员）被选为SCOP共同主席。

3. 风险与脆弱性更新

• NPLs（不良贷款）：NPLs增加导致资本拨备上升，主要受IFRS9要求影响；缺乏二级市场和漫长的司法程序是主要障碍。
• 英国脱欧风险：银行与分析师对脱欧可能带来的合同连续性问题存在分歧，EBA请求成员国共享相关数据以进一步分析风险。
• 其他风险：包括盈利能力、杠杆率、影子银行、中国企业债务等，BoS同意加强监控并简化数据请求。

4. ESAs法规修订提案

• 战略监督计划（SSP）：成员担忧其可能造成官僚主义与治理混乱，建议EBA继续专注于监管而非监督。
• 外包与委托：支持EBA参与，但反对赋予其直接监督权限。
• 国际关系：支持EBA协助欧盟准备等效决定。
• 执行委员会与资金安排：部分成员担忧资金安排可能引发利益冲突，呼吁调整。
• 其他议题：包括EBA在立法制定中的角色、与SSM和SRB的关系、以及压力测试与SREP的互动。

5. 银行集团恢复计划覆盖建议

• EBA建议：在集团恢复计划中，应考虑个体实体的独立计划，以避免遗漏关键机构。
• BoS通过该建议。

6. SREP与压力测试指南修订咨询文件

• 新增内容：包括Pillar 2资本指导（P2G）、压力测试部分及与内部治理指南的对齐。
• BoS同意发布咨询文件，并加入两个附加问题。

7. 机构压力测试指南修订咨询文件

• 内容更新：与BCBS（巴塞尔委员会）2009年压力测试原则修订相呼应。
• BoS同意发布咨询文件。

8. IRRBB指南修订咨询文件

• 新增内容：包括比例性问题、利率下限调整、独立验证方法解释、模型假设的监管审查。
• BoS同意发布咨询文件，并作出相应修改。

9. 2018年欧盟范围压力测试行动方案

• 关键议题：NPL清理、盈利能力、IT风险、内部治理、英国脱欧、IFRS9实施。
• BoS通过该方案，并将其纳入2017年监督学院报告。

10. 2017年欧盟范围监督基准报告

• 报告内容：涵盖信用风险和市场风险，基于2016年数据。
• BoS通过该报告及其发布。

11. O-SILs指标评估同行评审报告

• 合规性：多数成员国符合指南要求，但存在部分误读。
• 缓冲率校准：建议统一缓冲率校准方法，但BoS反对，认为应保留灵活性。
• 报告发布：删除有关统一缓冲率校准的段落，但保留未来讨论的可能性。

12. 同行评审计划（护照通知）

• 目标与时间表：计划于2018年4月至5月完成，BoS批准了相关条款。

结论

本次会议通过了多项重要文件与建议，包括：

• SCOP共同主席选举
• 银行集团恢复计划建议
• SREP与压力测试指南修订咨询文件
• IRRBB指南修订咨询文件
• 2018年欧盟范围压力测试方法与时间表
• 2017年欧盟范围监督基准报告
• O-SILs指标评估同行评审报告
• 同行评审计划（护照通知）条款

会议强调了对风险的持续监控、数据共享的重要性、监管与监督的边界以及在英国脱欧背景下对欧盟金融体系稳定性的关注。同时，EBA与成员国监管机构（CAs）之间的合作与沟通也被视为关键议题之一。