EBA欧洲银行-EBA-BS-2015-010rev1-28Final-Minutes-joint-BoS-BSG-meeting-10-December-201429_7页_260kb

会议总结：EBA与BSG联合会议（2014年12月10日）

核心内容

本次会议由EBA主席Andrea Enria与BSG主席David Llewellyn共同主持，讨论了多个关键议题，包括BSG活动报告、压力测试、银行恢复与解决（MREL）、银行文化等。会议强调了监管合作的重要性，并对现有机制的改进提出了建议。

一、BSG活动报告

1. 活动回顾

   • 自2014年5月13日上次会议以来，BSG已提交了18份意见，涉及EBA技术标准、指南和建议的制定。
   • BSG与EBA工作人员就具体问题进行了密切沟通，特别是关于草案SREP指南。

2. 与其他机构的互动

   • BSG向多个欧盟机构发送了信函，关注EBA的预算限制问题。
   • BSG设立了临时技术工作组，为EBA提供关于比例性应用的输入。
   • BSG成员与金融服务业用户组进行了交流，并参与了EBA于2014年11月举行的政策研究研讨会。

3. 人员变动

   • 两名BSG成员将在会议后卸任。

二、压力测试

1. 主要发现

   • 2014年欧盟范围压力测试结果显示，CET1资本比率在三年内下降了260个基点，从2013年的11.1%降至2016年的8.5%。
   • 全欧盟范围内识别出24.6亿欧元的资本缺口，24家银行低于5.5%的CET1资本比率。

2. 方法论与改进

   • 压力测试涉及大量数据披露（约每家银行12,000个数据点），并强调了透明性的重要性。
   • EBA建议未来应加强内部模型的基准测试，并考虑将压力测试变为年度例行活动。

3. 各方观点

   • 有BSG成员指出，此次压力测试规模大、周期长，有助于提高结论质量。
   • 也有人担忧方法论不一致，以及静态资产负债表对利润和损失预测的影响。
   • ECB/SSM强调了资本计划的重要性，并指出需确保银行有足够的拨备以维持金融稳定。

三、银行恢复与解决（MREL）

1. MREL与TLAC的联系

   • MREL旨在确保银行在失败时能吸收损失并实现资本补充，无需公共援助。
   • MREL适用于所有欧盟银行，而TLAC主要针对29家全球系统重要性银行（G-SIFIs）。

2. 监管技术标准制定

   • EBA需在2015年7月3日前提交最终的监管技术标准。
   • FSB的TLAC提案预计在2015年11月G20会议后最终确定。

3. 透明度与责任机制

   • BSG成员强调MREL的透明度对投资者、债权人等的重要性。
   • “无债权人受损”原则可能影响MREL中对高级无抵押债务的处理。
   • EBA主席指出，需加强MREL和不同负债类别的披露，以提高可问责性。

四、银行文化

1. 文化的重要性

   • BSG主席介绍了英国关于银行文化的几项研究，认为文化应成为监管关注的重点。
   • 他指出，信任和信心是构建银行文化标准的重要基础。

2. 消费者视角

   • 有BSG成员从消费者角度分析了销售激励机制对银行文化的影响。

3. EBA与监管实践

   • EBA工作人员认为，银行文化可能成为监管议题，但需更多实证数据支持。
   • 提出是否应采用年度报告等工具来提升银行管理者的文化意识。

4. 监督与问责

   • 有BoS成员强调，监管机构应关注操作风险与高管问责，并指出某些国家的银行危机源于集体失误。
   • 建议对银行高管薪酬进行监管，以促进更健康的银行文化。

五、参与方

联合会议成员

• EBA主席：Andrea Enria
• BSG主席：David Llewellyn
• BoS成员：包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国等国家代表。

BSG成员

• 包括来自学术界、消费者、中小企业、信用与投资机构等不同领域的代表。

欧盟机构与监管机构

• 欧洲委员会：Panagiotis Strouzas; Jukka Vesala
• 欧洲央行：Francesco Mazzaferro
• ESRB：未明确代表
• EIOPA：未明确代表
• ESMA：未明确代表

EBA工作人员

• 执行董事：未明确
• 监督部门主管：Adam Farkas
• 其他工作人员：Piers Haben、Stefano Cappiello、Dirk Haubrich、Cedric Coraillon-Parquet、Stefan Andresen、Santiago Barón Escámez

主要观点

• 压力测试是重要的监管工具，但需避免成为唯一工具，应加强方法论一致性与透明度。
• MREL与TLAC在目标上相似，但适用范围不同，MREL需根据银行情况进行个案分析。
• 银行文化应成为监管重点，需通过更严格的监管措施和透明机制加以引导。
• 监管机构应加强与银行的沟通，提高合作效率，同时关注银行内部治理与高管责任。