20210706-格林期货-国债期货早报_2页_319kb

报告摘要

本报告为格林大华对2021年7月6日国债期货市场的分析与展望，重点围绕短期走势、操作建议、利多与利空因素以及潜在风险因素展开。整体来看，国债期货市场在当日呈现震荡格局，短期波动可能持续。

国债期货走势：
周一国债期货主力品种小幅高开后震荡下行，午后震荡上行并收复多数失地。
- 10年期国债期货（T2109）：下跌0.01%
- 5年期国债期货（TF2109）：下跌0.01%
- 2年期国债期货（TS2109）：收平
市场操作：
央行开展7天逆回购操作100亿元，当日逆回购到期300亿元，净回笼200亿元。
货币市场短期利率小幅上行：
- DR001加权平均：1.66%（前一交易日1.61%）
- DR007加权平均：1.95%（前一交易日1.89%）
国债现券收益率：
银行间国债现券收益率曲线小幅下行：
- 2年期国债收益率：下行2.12个BP至2.63%
- 5年期国债收益率：下行0.15个BP至2.95%
- 10年期国债收益率：下行0.49个BP至3.08%
经济数据影响：
周一公布的6月财新中国服务业PMI为50.3%，较5月回落4.8个百分点，与官方数据一致，反映服务业扩张放缓，部分原因在于广东地区的零星疫情。
市场情绪：
隔夜布油价格报收77.16美元/桶，创近三年新高，南华商品指数单边上扬，显示商品市场情绪偏强。