20251204-银河期货-国债期货策略报告_基于席位行为的国债期货交易风格指数构建与应用_12页_3mb

本报告分析国债期货市场，基于席位行为构建交易风格指数，以提升策略应用效果。报告首先概述研究背景和目的，接着解析市场席位结构，使用图表展示净多头持仓与价格走势的关联，以及不同席位风格的持仓对比。第三部分聚焦指数构建，包括套保指数、投机指数、轮动策略和择时策略，通过回测分析其绩效表现。最后，总结指数应用价值，突出了其在风险管理中的作用。