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华泰期货研究院 FICC 组总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院 FICC 组发布，内容涵盖外汇期货合约走势、美元汇率变动、银行结售汇情况、外汇期货活跃合约、人民币中间价、人民币远期与掉期数据，以及外汇价差和数字货币相关信息。数据来源包括 Bloomberg 和 Wind，旨在为投资者提供外汇市场近期的动态与分析。

研究员与联系人信息

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号

外汇期货合约周度变动（表1）

美元周度变动（表2）

主要观点与关键信息

1. 外汇市场走势

• 欧元兑美元：周度下跌0.06%，表明欧元相对美元走弱。
• 英镑兑美元：周度下跌2.02%，显示英镑贬值压力较大。
• 加元兑美元：周度上涨0.98%，加元相对美元升值。
• 澳元兑美元：周度上涨0.89%，澳元升值。
• 新西兰元兑美元：周度上涨2.10%，新西兰元升值。
• 墨西哥比索兑美元：周度上涨1.40%，比索升值。
• 巴西雷亚尔兑美元：周度上涨4.08%，雷亚尔升值。
• 美元指数：周度上涨0.10%，美元整体走强。

2. 银行结售汇情况

• 图1和图2展示了银行结售汇数据，反映人民币汇率的市场供需状况。
• 该数据来源为 Bloomberg，有助于评估市场对人民币的预期。

3. 外汇期货活跃合约

• 图3至图10分别展示了不同外汇期货合约的活跃度，反映市场交易热度。
• CME 是主要的交易市场，涉及欧元、美元、英镑、加元、澳元、新西兰元、墨西哥比索、巴西雷亚尔、瑞郎、卢布等。

4. 人民币中间价

• 图19至图22展示了美元、欧元、日元和英镑的中间价，反映人民币汇率的官方参考水平。

5. 人民币远期与掉期

• 图23至图34展示了人民币与美元、欧元、日元等主要货币的远期与掉期数据。
• 远期与掉期价差可用于判断市场对未来汇率走势的预期。

6. 外汇价差

• 图35至图37展示了人民币与美元、欧元、日元等货币的远期与掉期价差，反映市场对汇率波动的预期和套利机会。

7. 数字货币

• 图39展示了比特币连续合约价格，显示数字货币市场对人民币的汇率影响。

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总结

本报告提供了外汇市场近期的详细数据，涵盖外汇期货合约走势、美元汇率变动、银行结售汇情况、人民币中间价、远期与掉期数据，以及外汇价差和数字货币信息。数据来源权威，旨在帮助投资者了解市场动态，但需注意报告仅供参考，不构成投资建议。