20221105-华泰期货-金融数据跟踪周报_8页_859kb
报告摘要
研究院FICC组总结
核心内容概览
本报告由华泰期货研究院FICC组发布，内容涵盖股票和债券市场分析，包括行业估值、国债利差、实际利率、风格轮动、全球对比及国内和全球债券市场走势等多个方面。报告提供了详尽的数据和图表，用于市场趋势分析和投资决策参考。
研究员信息
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蔡劭立
电话：0755-23887993
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从业资格号：F3056198
投资咨询号：Z0015616 -
高聪
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孙玉龙
电话：0755-23887993
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从业资格号：F3083038
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联系人：汪雅航
电话：0755-23887993
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从业资格号：F3099648
投资咨询业务资格
- 证监许可【2011】1289号
该编号表明华泰期货研究院具备合法的投资咨询业务资格。
股票市场分析
行业估值对比（表1）
| 行业 | 本周PE | 上周PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 29.96 | 27.51 | 8.91% |
| 非银金融 | 13.70 | 11.74 | 16.70% |
| 银行 | 4.40 | 4.45 | -1.12% |
| 有色金属 | 15.24 | 15.20 | 0.26% |
| 家用电器 | 12.51 | 12.14 | 3.05% |
| 交通运输 | 11.49 | 11.24 | 2.22% |
| 汽车 | 33.98 | 32.06 | 5.99% |
| 建筑材料 | 12.97 | 10.29 | 26.04% |
| 房地产 | 11.65 | 10.98 | 6.10% |
| 机械设备 | 31.28 | 29.00 | 7.86% |
| 休闲服务 | 109.35 | 104.19 | 4.95% |
| 纺织服装 | 21.48 | 19.31 | 11.24% |
| 化工 | 14.44 | 12.65 | 14.15% |
| 综合 | 45.54 | 66.08 | -31.08% |
| 建筑装饰 | 8.85 | 8.98 | -1.45% |
| 国防军工 | 56.46 | 56.72 | -0.46% |
| 医药生物 | 23.75 | 22.72 | 4.53% |
| 公用事业 | 24.49 | 24.48 | 0.04% |
| 轻工制造 | 28.42 | 26.06 | 9.06% |
| 通信 | 25.69 | 26.15 | -1.76% |
| 电气设备 | 30.18 | 31.41 | -3.92% |
| 商业贸易 | 36.83 | 30.25 | 21.75% |
| 电子 | 30.70 | 25.07 | 22.46% |
| 传媒 | 28.86 | 24.40 | 18.28% |
| 钢铁 | 16.11 | 10.63 | 51.55% |
| 计算机 | 50.28 | 44.40 | 13.24% |
| 农林渔牧 | 96.06 | 105.73 | -9.15% |
重要国家国债利差（表2）
| 国家 | 利差类型 | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | -0.04 | -0.16 | 0.12 |
| 美国 | 10年-2年 | -0.49 | -0.39 | -0.10 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 3.62 | 3.68 | -0.06 |
| 印尼 | 10年-1年 | 1.94 | 2.08 | -0.13 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| 法国 | 10年-1个月 | 2.01 | 2.03 | -0.02 |
| 法国 | 10年-2年 | 0.62 | 0.58 | 0.04 |
| 德国 | 10年-1年 | 0.28 | 0.22 | 0.06 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
重要国家实际利率（表3）
| 国家 | 实际利率（10Y-CPI） | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | -4.03 | -4.18 | -4.03 | 0.15 |
| 马来西亚 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| 新加坡 | -4.00 | -4.10 | -4.00 | 0.10 |
| 越南 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | -0.03 |
| 印度 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 法国 | -3.38 | -3.60 | -3.38 | 0.21 |
| 德国 | -8.21 | -8.37 | -8.21 | 0.16 |
| 意大利 | -9.71 | -9.87 | -9.71 | 0.16 |
| 俄罗斯 | -3.71 | -3.85 | -3.71 | 0.14 |
| 土耳其 | -71.85 | -72.20 | -71.85 | 0.35 |
| 巴西 | 4.64 | 4.86 | 4.64 | -0.22 |
| 葡萄牙 | -6.51 | -6.72 | -6.51 | 0.21 |
| 希腊 | -7.51 | -7.32 | -7.51 | -0.19 |
| 中国 | -0.11 | -0.13 | -0.11 | 0.02 |
股票市场观察
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量价观察
图1和图2显示了上证和深证板块的周涨跌幅及资金净流入额，可用于判断市场情绪和资金动向。 -
行业估值走势
图5至图12展示了上证和深证板块的市盈率、市净率、市销率和股息率走势，有助于分析不同板块的估值水平和市场吸引力。 -
风格轮动
图13和图14反映了A股整体风格的轮转和估价情况，提供风格切换的参考依据。 -
全球对比
图15和图16展示了全球主要股指的周涨跌幅及市盈率对比，为投资者提供国际市场的参考视角。
债券市场分析
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国内期限结构
图17和图18分别展示了SHIBOR和中债利率曲线，反映国内利率走势。 -
国内跨期套利观察
图19至图23展示了TF、T合约及国开债的跨期价差，有助于识别套利机会和市场预期。 -
全球对比
图25至图28展示了葡萄牙、美国、中国和德国国债利差，反映国际债券市场情况。
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