20131210-申万宏源-上周新成立3只指数基金_32页_4mb

报告摘要

指数基金市场周报总结

核心内容概述

2013年12月9日发布的指数化投资周报总结了上周指数基金市场的主要表现、规模变动及发展动态。报告指出，主要宽基指数涨跌互现，其中沪深300指数、上证综合指数和上证50指数表现较好，而创业板指、中小板指表现较差。此外，新成立指数基金及正在发行的基金情况、ETF和指数分级基金的市场表现及规模变动等信息也得到详细披露。

主要观点

1. 指数基金市场表现

上周主要宽基指数涨跌不一：
- 沪深300指数上涨 0.55%
- 中证100指数上涨 0.68%
- 中证500指数下跌 0.70%
- 上证综合指数上涨 0.75%
- 上证50指数上涨 0.83%
- 深证100下跌 0.08%
- 中小板指下跌 2.48%
- 创业板指下跌 11.71%
- 申万A股指数下跌 1.21%
周成交金额为11921亿元。

2. 指数分级基金表现

A类子基金：
- 总成交额10.96亿元。
- 表现最好的是信诚中证500A（上涨1.23%），最差的是富国创业板A（下跌1.34%）。
- 场内分级规模为388亿元，较上周减少3.90亿元。
B类子基金：
- 总成交额42.76亿元。
- 表现最好的是国联安双禧B中证100（上涨2.79%），最差的是富国创业板B（下跌19.30%）。
- 场内分级规模为388亿元，较上周减少3.90亿元。

3. ETF市场表现

上周ETF总成交额为242.24亿元。
- 表现最好的是华夏上证金融地产ETF（上涨1.47%），最差的是易方达创业板ETF（下跌11.56%）。
- 场内规模为1586亿元，净赎回16.15亿元。

4. 新成立与正在发行的指数基金

新成立：
- 华安中证细分地产ETF（募集2.87亿份）
- 华安中证细分医药ETF（募集2.71亿份）
- 博时标普500ETF（募集5.65亿份）
正在发行：
- 信诚中证800金融分级
- 广发全球医疗保健指数基金
- 景顺长城中证500ETF
募集结束：
- 易方达黄金ETF
- 招商标普高收益红利贵族指数增强型基金

关键信息

1. 指数基金市场趋势

增强型策略表现较好，跑赢沪深300指数0.49%。
抽样复制策略表现一般，负向偏离沪深300指数0.25%。
最近一年，增强型策略跑赢沪深300指数2.57%，跟踪误差为1.67%，信息比率为1.413。
抽样复制策略跟踪误差为2.06%，略高于历史平均水平。

2. 指数成分股调整

深交所于2013年12月9日公布了2014年1月深证系列指数的定期调整名单。
碧水源成为首只被调入深证成指的创业板股票。
深圳能源被调出，海宁皮城被调入，调整规模相对较大，短期可能对股价产生较大影响。

3. 指数基金规模分布

截至12月6日，市场已成立的指数基金共233只，总规模3256亿元。
各类型基金规模如下：
- ETF：81只，规模1634亿元，占比50.18%
- 指数分级基金：42只，规模494亿元，占比15.18%
- 指数型LOF：30只，规模137亿元，占比4.58%
- 普通开放式指数基金：80只，规模991亿元，占比30.31%
- ETF联接基金：54只，规模866亿元，占比26.67%

指数基金发展动态

1. 新成立基金

华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、博时标普500ETF分别募集2.87亿份、2.71亿份、5.65亿份。

2. 正在发行的基金

信诚中证800金融分级、广发全球医疗保健指数基金、景顺长城中证500ETF正在发行。

3. 招募申请情况

有49只指数基金获批待发行，包括38只ETF、7只指数分级基金、4只普通指数基金或LOF。
有35只指数基金募集申请正在等待审批，涉及多种类型，如沪深300指数多空分级基金、中证500多空分级基金等。

附表信息概览

附表1：指数分级基金A类子基金一周表现
附表2：指数分级基金B类子基金一周表现
附表3：ETF一周表现
附表4：指数型LOF一周表现
附表5：指数分级基金场内分级规模变动情况
附表6：ETF一周申赎情况
附表7：指数型LOF一周申赎情况
附表8：沪深300增强型指数化投资组合前30大重仓股
附表9：沪深300指数抽样复制组合前30大重仓股

总结

本报告详细分析了2013年12月9日当周指数基金市场的表现、规模变化以及新基金发行情况。主要宽基指数涨跌不一，其中创业板指表现最差。ETF和指数分级基金的成交额和规模变化也有所波动，部分基金表现优异，部分则出现大幅下跌。此外，新成立的指数基金及正在发行的基金为市场提供了更多选择，而指数成分股的定期调整也对相关股票产生影响。

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