20171211-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2017年12月11日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告主要围绕当日融资融券市场动态、股票表现、行业分析以及相关事件提示进行，旨在为投资者提供市场参考信息。需要注意的是，报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其收益率存在较大不确定性，不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10137.71亿元，较前一日微增0.01%。
  • 融资余额为10092.04亿元，微增0.01%。
  • 融券余额为45.67亿元，小幅增长1.06%。
• 融资买入额为355.48亿元，较前一日增长2.56%。
• 融资偿还额为354.58亿元，较前一日增长4.59%。

二、市场指数表现

• 中小板指上涨1.47%，表现最好。
• 上证综指上涨0.55%，表现最弱。
• 从不同周期来看：
  • 5日涨跌幅：创业板指上涨0.69%，中小板指下跌1.32%。
  • 10日涨跌幅：创业板指上涨0.53%，中小板指下跌2.41%。
  • 20日涨跌幅：上证综指下跌4.16%，中小板指下跌6.49%。

三、行业表现

• 表现较好的行业包括：休闲服务（+2.52%）、商业贸易（+2.08%）、家用电器（+2.01%）、电子（+1.95%）、钢铁（+1.7%）。
• 表现较弱的行业包括：银行（-0.13%）、房地产（+0.18%）、国防军工（+0.26%）、建筑装饰（+0.28%）、机械设备（+0.32%）。
• 从融资余额占流通市值比例及增速来看：
  • 增速较高的行业有：机械设备（+1.3%）、银行（+0.8%）、房地产（+0.04%）。
  • 增速较低的行业有：食品饮料（-2.62%）、家用电器（-2.79%）、休闲服务（-7.38%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：
  • 拓维信息（+10.05%）、永辉超市（+10.01%）、海虹控股（+10.01%）、环旭电子（+9.94%）、天通股份（+7.24%）。
• 跌幅前五名：
  • 正泰电器（-7.11%）、新华传媒（-3.04%）、中国国航（-2.89%）、三一重工（-2.82%）、中国中车（-2.66%）。
• 五日量比前五名：
  • 奥康国际（5.21）、环旭电子（4.39）、三峡水利（3.72）、新南洋（3.16）、中珠医疗（3.15）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日共有39只标的股票发生大宗交易，其中包括美的集团、丽珠集团、阳光城等。
• 例如：
  • 美的集团成交价为50.43元，较前一交易日收盘价49.13元上涨2.65%。
  • 丽珠集团成交价为57.02元，较前一交易日收盘价63.00元下跌9.49%。
  • 阳光城成交价为6.60元，较前一交易日收盘价6.62元下跌0.30%。

六、今日股票事件提示

• 停牌股票：今日共有45只股票停牌，其中新力金融、永辉超市等2只股票今日开始停牌，无股票复牌。
• 大股东增持：今日披露7只股票涉及大股东增持，包括渤海金控、泛海控股、江特电机等。
• 大股东减持：今日披露3只股票涉及大股东减持，包括九芝堂。
• 增发、分红送转、业绩报告：今日无股票涉及增发、分红送转或业绩报告发布。
• 限售股解禁：未来7个交易日，18只股票涉及限售股解禁，包括露天煤业、金地集团、华闻传媒等。

七、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓或平仓操作。
• 昨日组合收益率：上一交易日组合收益率为0.31%，累计收益率为128.06%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指65.29、40.18、86.89个百分点。

结论

本报告提供了当日融资融券市场的全面数据，涵盖了融资融券余额、市场指数表现、行业走势、股票涨跌幅、量比、资金流入流出情况及大宗交易信息。同时，也提示了今日及未来7个交易日的股票事件，包括停牌、大股东增减持、限售股解禁等。此外，事件投资组合的操作信息也表明其近期表现较好，但需注意模型的不确定性。投资者应结合自身风险偏好与市场变化进行综合判断。