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聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为2026年7月20日的聚酯类期权早报，涵盖了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个主要期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。

主要观点

1. 乙二醇（EG）期权

• 标的行情：EG2609合约昨日收盘价为4613元，下跌0.64%，成交量减少117264手，持仓量减少11275手。
• 期权因子：
  • 成交量PCR为0.83，较前日下降0.08。
  • 持仓量PCR为0.9，较前日上升0.12。
  • 隐含波动率维持在年均值28.48%上方，加权隐波率为35.89%，较前日下降2.39%。
  • 压力位和支撑位均为4000元。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_EG2609C4400和S_EG2609C4800。
  • 波动性策略：无。

2. 短纤（PF）期权

• 标的行情：PF609合约昨日收盘价为7272元，下跌0.43%，成交量减少49645手，持仓量增加3238手。
• 期权因子：
  • 成交量PCR为0.53，较前日下降0.7。
  • 持仓量PCR为1.19，较前日无变化。
  • 隐含波动率维持在年均值25.88%上方，加权隐波率为28.45%，较前日下降2.82%。
  • 压力位为7500元，支撑位为5900元。
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量和持仓量过小，暂不建议进行方向性交易。
  • 波动性策略：无。

3. 瓶片（PR）期权

• 标的行情：PR609合约昨日收盘价为7032元，下跌1.04%，成交量减少11530手，持仓量减少575手。
• 期权因子：
  • 成交量PCR为0.79，较前日上升0.18。
  • 持仓量PCR为0.72，较前日上升0.02。
  • 隐含波动率维持在年均值27.94%上方，加权隐波率为30.45%，较前日下降1.54%。
  • 压力位为7500元，支撑位为6400元。
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量和持仓量过小，暂不建议进行方向性交易。
  • 波动性策略：无。

4. 精对苯二甲酸（TA）期权

• 标的行情：TA609合约昨日收盘价为5690元，下跌0.59%，成交量减少286665手，持仓量减少25585手。
• 期权因子：
  • 成交量PCR为0.72，较前日下降0.23。
  • 持仓量PCR为0.99，较前日上升0.03。
  • 隐含波动率维持在年均值30.63%上方，加权隐波率为34.05%，较前日下降0.08%。
  • 压力位为7000元，支撑位为5000元。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_TA609C5000和S_TA609C5500。
  • 波动性策略：无。

关键信息汇总

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