20180115-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告由俞雪飞撰写，执业编号为S1500510120003，旨在为投资者提供市场动态与投资参考。
主要观点
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融资融券规模
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10486.82亿元，环比下降0.2%。其中，融资余额为10435.6亿元（-0.19%），融券余额为51.22亿元（-2.52%）。
- 融资买入额为470.7亿元（-7.52%），融资偿还额为490.88亿元（+2.63%）。
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市场指数表现
- 上证综指上涨0.1%，表现最好；创业板指下跌1.03%，表现最弱。
- 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指整体表现优于创业板指。
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行业表现
- 家用电器、食品饮料、钢铁、非银金融、房地产等行业表现较好。
- 计算机、通信、国防军工、电子、有色金属等行业表现较弱。
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标的股票表现
- 涨幅前五名：宋都股份（+10.1%）、香江控股（+10.09%）、一汽轿车（+10.05%）、新和成（+10%）、神州泰岳（+9.96%）。
- 跌幅前五名：聚光科技（-10%）、星网锐捷（-6.84%）、远光软件（-5.81%）、浙大网新（-5.32%）、罗莱生活（-5.11%）。
- 五日量比前五名：东港股份（6.39）、津滨发展（4.6）、宋都股份（4.46）、卓翼科技（4.42）、市北高新（3.74）。
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大宗交易情况
- 上一交易日有17只标的股票发生大宗交易，包括格力电器、金科股份、京东方A等。
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股票停复牌情况
- 今日共有2只股票停牌，其中泛海控股今日开始停牌。
- 今日复牌股票有中南建设、游久游戏、海航控股等42只。
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大股东增减持
- 今日无大股东增持，但有2只股票涉及大股东减持，包括蒙草生态。
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业绩报告发布
- 今日发布业绩快报的有3只股票：深振业A、上港集团、保利地产。
- 发布业绩预告的有8只股票，其中银泰资源、健康元为业绩预增。
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限售股解禁
- 未来7个交易日内有15只股票涉及限售股解禁。
关键信息汇总
融资融券数据
| 指标 | 金额（亿元） | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 融资融券余额 | 10486.82 | -0.2% |
| 融资余额 | 10435.6 | -0.19% |
| 融券余额 | 51.22 | -2.52% |
| 融资买入额 | 470.7 | -7.52% |
| 融资偿还额 | 490.88 | +2.63% |
市场指数表现
| 指数 | 涨跌幅（%） |
|---|---|
| 上证综指 | +0.1 |
| 沪深300 | +0.1 |
| 创业板指 | -1.03 |
| 深证成指 | +4.45 |
| 上证综指（20日） | +4.15 |
| 创业板指（20日） | -0.48 |
行业表现
| 行业 | 涨跌幅（%） |
|---|---|
| 家用电器 | +2.34 |
| 食品饮料 | +1.46 |
| 钢铁 | +1.11 |
| 非银金融 | +0.95 |
| 房地产 | +0.79 |
| 计算机 | -1.86 |
| 通信 | -1.53 |
| 国防军工 | -1.22 |
| 电子 | -1.03 |
| 有色金属 | -0.85 |
标的股票表现
涨幅前五
| 股票简称 | 股价涨幅（%） | 五日量比 |
|---|---|---|
| 宋都股份 | +10.1 | 4.46 |
| 香江控股 | +10.09 | 0.00 |
| 一汽轿车 | +10.05 | 3.68 |
| 新和成 | +10 | 1.84 |
| 神州泰岳 | +9.96 | 0.75 |
跌幅前五
| 股票简称 | 股价涨幅（%） | 五日量比 |
|---|---|---|
| 聚光科技 | -10 | 2.96 |
| 星网锐捷 | -6.84 | 1.99 |
| 远光软件 | -5.81 | 2.39 |
| 浙大网新 | -5.32 | 1.24 |
| 罗莱生活 | -5.11 | 1.07 |
大宗交易股票
| 股票简称 | 成交价 | 前收盘价 | 折价率（%） | 成交量（万股/份/张） | 成交额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 53.30 | 50.80 | 4.92 | 39.33 | 2095.94 |
| 金科股份 | 5.71 | 5.22 | 9.39 | 1353.88 | 7730.65 |
| 京东方A | 6.07 | 6.09 | -0.33 | 35.00 | 212.45 |
事件投资组合操作
- 今日建仓：银泰资源（业绩预增）、健康元（业绩预增）。
- 今日无平仓。
- 昨日建仓：万年青（业绩预增）、华新水泥（业绩预增）。
- 昨日无平仓。
- 组合历史收益：上一交易日组合收益率为-0.27%，累计收益率为127.5%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指57.86、29.23及86.84个百分点。
组合成分股
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 买入日期 | 买入价格 | 权重（%） | 昨日价格 | 浮动收益率（%） | 相对收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2017/12/22 | 6.82 | 3.00 | 7.09 | 3.94 | 0.04 |
| 2 | 001696.SZ | 宗申动力 | 2017/12/25 | 6.30 | 3.00 | 6.36 | 0.95 | -3.05 |
| 3 | 600499.SH | 科达洁能 | 2018/1/4 | 11.48 | 3.00 | 11.23 | -2.19 | -3.97 |
| 4 | 000790.SZ | 泰合健康 | 2018/1/5 | 7.48 | 3.00 | 7.32 | -2.13 | -3.40 |
| 5 | 600585.SH | 海螺水泥 | 2018/1/8 | 34.24 | 3.00 | 34.24 | 0.00 | -0.35 |
| 6 | 000022.SZ | 深圳能源 | 2018/1/9 | 6.30 | 3.00 | 6.24 | -0.95 | -1.35 |
| 7 | 000006.SZ | 深振业A | 2018/1/10 | 9.85 | 3.00 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 600018.SH | 上港集团 | 2018/1/10 | 7.02 | 3.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 600048.SH | 保利地产 | 2018/1/11 | 15.70 | 3.00 | 15.70 | 0.00 | -0.51 |
| 10 | 600380.SH | 健康元 | 2018/1/12 | 12.49 | 3.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
关键信息总结
- 市场情绪：整体市场情绪偏弱，融资融券余额略有下降，市场指数分化明显。
- 行业表现：传统行业如家用电器、食品饮料、钢铁表现较好，而科技类行业如计算机、通信等表现较差。
- 个股表现：部分股票因业绩预增被建仓，但整体市场波动较大，部分股票跌幅显著。
- 事件驱动：今日无大股东增持，但有2只股票涉及减持；无增发和分红送转事件。
- 限售股解禁：未来7个交易日内有15只股票涉及限售股解禁，可能对市场流动性产生影响。
- 投资组合：组合当前仓位为33%，历史累计收益率为127.5%，表现优于主要指数。
结论
本报告提供了一个全面的市场分析，涵盖融资融券数据、行业表现、股票涨跌幅及事件提示。投资组合操作基于事件选股模型，今日建仓了业绩预增的股票，但上一交易日组合收益为负。投资者需注意模型的局限性及市场波动性，谨慎决策。
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