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2022年6月21日股指期货早报总结

核心内容概览

本报告为2022年6月21日的股指期货早报，总结了当日市场基本面、资金面、基差、主力持仓、预期走势等关键信息，并提供了多个图表用于辅助分析。

市场基本面分析

1. 国际市场：
   • 美股休市，欧股反弹。
2. 国内市场：
   • 昨日两市冲高回落。
   • 新能源和创业板领涨，周期股大幅调整。
   • 两市连续7个交易日成交额破万亿。
3. 整体趋势：
   • 市场情绪偏多，但资金面偏空。

资金面情况

• 融资余额：14769亿元，减少21亿元。
• 沪深股净卖出：97亿元。
• 资金流动：
  • 沪深股通净流入。
  • 两融余额显示市场资金面偏宽松。

基差与价差分析

上证50（IH）

• IH2207：合约价格2,885.20，涨跌幅-0.50%，成交量46,029，指数价格2,924.92，涨跌幅-0.38%，市盈率10.49，市净率1.34，股息率2.65%，价差-39.72，升贴水比例-1.38%，年化升贴水-20.10%，合约价值865,560元/手，交割日2022-07-15，剩余期限25天。
• IH2209：合约价格0.00，涨跌幅-0.48%，成交量18,496，指数价格2,924.92，涨跌幅-0.48%，市盈率10.49，市净率1.34，股息率2.65%，价差-2924.92，升贴水比例#DIV/0!，年化升贴水#DIV/0!，合约价值1,276,080元/手，交割日2022-09-16，剩余期限88天。
• IH2212：合约价格2,875.20，涨跌幅-0.46%，成交量3,944，指数价格2,924.92，涨跌幅-0.46%，市盈率10.49，市净率1.34，股息率2.65%，价差-49.72，升贴水比例-1.73%，年化升贴水-3.53%，合约价值1,270,860元/手，交割日2022-12-16，剩余期限179天。

沪深300（IF）

• IF2207：合约价格4,282.60，涨跌幅0.21%，成交量91,811，指数价格4,330.43，涨跌幅0.50%，市盈率12.63，市净率1.49，股息率2.02%，价差-47.83，升贴水比例-1.12%，年化升贴水-16.31%，合约价值1,284,780元/手，交割日2022-07-15，剩余期限25天。
• IF2209：合约价格4,253.60，涨跌幅0.23%，成交量27,580，指数价格4,330.43，涨跌幅0.23%，市盈率12.63，市净率1.49，股息率2.02%，价差-76.83，升贴水比例-1.81%，年化升贴水-7.49%，合约价值1,276,080元/手，交割日2022-09-16，剩余期限88天。
• IF2212：合约价格4,236.20，涨跌幅0.35%，成交量6,228，指数价格4,330.43，涨跌幅0.35%，市盈率12.63，市净率1.49，股息率2.02%，价差-94.23，升贴水比例-2.22%，年化升贴水-4.54%，合约价值1,270,860元/手，交割日2022-12-16，剩余期限179天。

中证500（IC）

• IC2207：合约价格6,265.00，涨跌幅-0.11%，成交量79,527，指数价格6,330.39，涨跌幅0.22%，市盈率20.70，市净率1.76，股息率1.82%，价差-65.39，升贴水比例-1.04%，年化升贴水-15.24%，合约价值1,253,000元/手，交割日2022-07-15，剩余期限25天。
• IC2209：合约价格6,179.80，涨跌幅-0.05%，成交量26,272，指数价格6,330.39，涨跌幅-0.05%，市盈率20.70，市净率1.76，股息率1.82%，价差-150.59，升贴水比例-2.44%，年化升贴水-10.11%，合约价值1,235,960元/手，交割日2022-09-16，剩余期限88天。
• IC2212：合约价格6,070.40，涨跌幅-0.02%，成交量9,117，指数价格6,330.39，涨跌幅-0.02%，市盈率20.70，市净率1.76，股息率1.82%，价差-259.99，升贴水比例-4.28%，年化升贴水-8.73%，合约价值1,214,080元/手，交割日2022-12-16，剩余期限179天。

主力持仓分析

• IH2207：主力空增。
• IF2207：主力空增。
• IC2207：主力空增。
• 整体趋势：主力持仓偏空。

市场预期

• 国际环境：海外进入加息周期，欧美股市弱势，俄乌战争持续。
• 商品市场：商品价格有所回落。
• 国内环境：国内货币政策偏宽松，疫情受控，经济数据好转。
• 指数走势：指数整体震荡上行。

市场结构与情绪分析

• AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况。
• 市盈率PE（TTM）：上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率均较高，显示市场估值偏高。
• 市净率PB：各指数市净率相对稳定。
• 成交活跃度：
  • 上证50、沪深300、中证500及创业板换手率均显示市场活跃度较高。
• 公募混合型基金仓位：图表显示基金仓位变化。
• 基金成立数据：
  • 股票型基金、混合型基金、债券型基金月度成立数据均有所波动，显示市场资金流入情况。

其他市场信息

• 期指股息率与十年期国债收益率：图表显示股息率与国债收益率的对比关系。
• 人民币汇率：美元兑人民币汇率图表显示汇率走势。
• 资金成本：图表显示市场资金成本情况。

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