2022-02-21-中国银行-经济金融热点快评2022年第58期（总第721期）_强化金融机构气候风险管理_稳步推进绿色低碳转型_3页_160kb

强化金融机构气候风险管理报告总结

背景和重要性：气候风险已成为金融机构风险管理的核心要素，包括物理风险（由极端天气等直接导致）和转型风险（由低碳转型过程中的政策变化、技术变革等因素引发）。报告指出，气候变化是后疫情时代全球主要挑战，可能通过实体经济传导至金融机构，影响信用风险、市场风险等，甚至威胁金融体系稳定。央行于2022年2月发布《报告》，并在其中设立“探索开展气候风险压力测试”专栏，标志着第一阶段测试完成。

压力测试结果：央行对23家主要银行进行气候风险压力测试，焦点在于火电、钢铁和水泥等高碳行业。在轻度、中度和重度碳价情境下，测试显示这些行业信贷资产质量受碳排放成本上升影响，但贷款占比不高。多数银行通过测试，表明低碳转型前景乐观。然而，测试中面临数据搜集难题，如企业碳排放信息披露不足。

监管要求和建议措施：金融机构需将气候风险纳入全面风险管理体系，覆盖战略、业务和决策环节。央行及国际监管机构如美国金融稳定监督委员会和英国央行加强了气候风险管理要求。具体包括：前瞻性调整投融资组合，加大对绿色产业支持力度，对高碳客户加强尽职调查；完善压力测试方法，拓展测试因子和行业覆盖；健全智能风控体系，利用数字化工具提升ESG信息处理效率。同时，强调与企业合作度过转型“阵痛期”。

国际视角：国际监管机构也加强了气候相关金融风险管理，如英央行为气候风险纳入核心监管。这进一步推动金融机构主动适应气候变化。