20260707-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场早报总结
核心内容概览
本报告提供了菜籽油、棕榈油、花生和豆油四种油脂期权品种的市场数据、期权因子分析以及策略建议。数据涵盖标的期货合约的最新价格、涨跌幅、成交量与持仓量变化，以及期权的隐含波动率、压力支撑位、量仓PCR等关键指标。策略建议主要围绕方向性与波动性策略展开，旨在为投资者提供参考。
各期权品种市场数据总结
菜籽油期权 (OI)
- 标的合约: OI609
- 最新价: 9741元
- 涨跌: +137元
- 涨跌幅: +1.42%
- 成交量: 226,194万手（-3,625万手）
- 持仓量: 250,879万手（+9,703万手）
棕榈油期权 (P)
- 标的合约: p2609
- 最新价: 9245元
- 涨跌: +97元
- 涨跌幅: +1.06%
- 成交量: 530,273万手（-51,633万手）
- 持仓量: 498,198万手（-40,112万手）
花生期权 (PK)
- 标的合约: PK610
- 最新价: 8482元
- 涨跌: -20元
- 涨跌幅: -0.23%
- 成交量: 116,372万手（+7,514万手）
- 持仓量: 227,535万手（-4,119万手）
豆油期权 (Y)
- 标的合约: y2609
- 最新价: 8510元
- 涨跌: +87元
- 涨跌幅: +1.03%
- 成交量: 282,430万手（+80,721万手）
- 持仓量: 556,757万手（+13,247万手）
期权因子分析
量仓PCR
| 期权品种 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|
| OI(菜籽油看涨期权) | 0.44 | -0.48 | 0.66 | -0.02 |
| OI(菜籽油看跌期权) | 0.44 | -0.48 | 0.66 | -0.02 |
| P(棕榈油看涨期权) | 0.92 | -0.65 | 0.82 | 0 |
| P(棕榈油看跌期权) | 0.92 | -0.65 | 0.82 | 0 |
| PK(花生看涨期权) | 0.35 | 0 | 0.58 | -0.05 |
| PK(花生看跌期权) | 0.35 | 0 | 0.58 | -0.05 |
| Y(豆油看涨期权) | 0.8 | -0.36 | 1.14 | 0.07 |
| Y(豆油看跌期权) | 0.8 | -0.36 | 1.14 | 0.07 |
压力支撑位
| 期权品种 | 标的合约 | 平值行权价 | 压力位 | 支撑位 | 加权隐波率 | 加权隐波率变化 | 年平均隐波率 | HISV20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI(菜籽油期权) | OI609 | 9700 | 11200 | 9500 | 19.26% | +1.38% | 19.00% | 16.40% |
| P(棕榈油期权) | p2609 | 9200 | 10000 | 9300 | 20.05% | -0.07% | 22.22% | 16.18% |
| PK(花生期权) | PK610 | 8500 | 9000 | 8100 | 14.34% | +0.14% | 14.57% | 8.91% |
| Y(豆油期权) | y2609 | 8500 | 9000 | 8400 | 13.24% | +0.98% | 15.21% | 7.15% |
行情解读
菜籽油
- 菜籽油期货价格小幅上涨，但成交量有所下降，持仓量上升。
- 隐含波动率维持在年平均值之上，市场情绪偏谨慎。
- 压力位11200元，支撑位9500元，整体波动区间有限。
棕榈油
- 棕榈油期货价格小幅上涨，成交量和持仓量均下降。
- 隐含波动率维持在年平均值之上，市场波动预期偏高。
- 压力位10000元，支撑位9300元，价格有向上突破趋势。
花生
- 花生期货价格小幅下跌，成交量上升，持仓量下降。
- 隐含波动率略高于年平均值，市场波动预期较温和。
- 压力位9000元，支撑位8100元，价格在支撑位附近震荡。
豆油
- 豆油期货价格小幅上涨，成交量和持仓量均上升。
- 隐含波动率略高于年平均值，市场波动预期偏强。
- 压力位9000元，支撑位8400元，价格有进一步上涨空间。
期权策略建议
方向性策略
- 菜籽油: 无明确方向性策略建议。
- 棕榈油: 无明确方向性策略建议。
- 花生: 构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_PK2610C8200 和 S_PK2610C8700。
- 豆油: 无明确方向性策略建议。
波动性策略
- 菜籽油: 构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_OI2609P9400 和 S_OI2609C10000。
- 棕榈油: 构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_P2609P9000 和 S_P2609C9600。
- 花生: 构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_PK2610P8300 和 S_PK2610C8800。
- 豆油: 构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_Y2609P8200 和 S_Y2609C8700。
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