宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年4月14日发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况等内容，旨在分析当日金融市场动态及未来趋势。
二、货币市场与流动性分析
1. 货币市场品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.23 |
-0.03 |
| GC001 |
1.33 |
-7.00 |
| SHBOR 3M |
1.47 |
-0.55 |
| 1年期国债 |
1.18 |
-1.50 |
| 5年期国债 |
1.53 |
-0.10 |
| 10年期国债 |
1.79 |
-1.35 |
| 10年期美债 |
4.31 |
+2.00 |
2. 央行操作回顾
- 昨日央行开展5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，全额满足一级交易商需求。
- 当日无逆回购到期，单日净投放5亿元。
- 4月以来央行连续进行“地量”逆回购操作，但资金面仍维持充裕。
- 本周央行公开市场将有35亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期0亿元、5亿元、5亿元、5亿元、20亿元。
- 周三将有6000亿元182天期买断式逆回购到期。
3. 热点点评
- 尽管央行操作规模较小，但资金面仍保持宽松。
- 市场关注点可能逐步转向国内基本面。
三、股指行情综述
1. 主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前一日变动(%) |
| 沪深300 |
4646 |
+0.21 |
| 上证50 |
2899 |
0.00 |
| 中证500 |
7968 |
-0.02 |
| 中证1000 |
8026 |
+0.34 |
2. 交易量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前一日变动(%) |
持仓量 |
较前一日变动(%) |
| IF当月 |
78485 |
-24.9 |
244737 |
-6.2 |
| IH当月 |
34320 |
-24.3 |
96480 |
-6.3 |
| IC当月 |
126003 |
-18.4 |
281422 |
-4.8 |
| IM当月 |
163047 |
-13.6 |
373160 |
-3.4 |
3. 热点点评
- 昨日沪深京三市成交额为21633亿，较上一交易日缩量1745亿。
- 行业板块涨跌互现，玻璃玻纤、能源金属、元件、光伏设备、电力板块涨幅居前；游戏、医药商业、中药、保险、贵金属板块跌幅居前。
- 美伊冲突虽快速激化，但对资本市场构成最大冲击的时期可能已过去，市场情绪有望修复。
- 外部扰动边际减弱，市场关注焦点或重回国内基本面。
- 中国在高端制造产业链和出口能力方面的优势，有望重新吸引资金布局。
四、升贴水情况分析
| 项目 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
33.69% |
4.21% |
8.86% |
7.92% |
| IH升贴水 |
5.89% |
0.74% |
4.97% |
5.93% |
| IC升贴水 |
18.21% |
9.49% |
10.86% |
9.35% |
| IM升贴水 |
37.94% |
15.57% |
15.61% |
13.04% |
注释
- 括号内数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：wind。
五、免责声明
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