20250911-国贸期货-宏观金融数据日报_1页

投资咨询报告摘要

业务资格

• 证监许可编号: 【2012】31号
• 期货执业证号: F3074875
• 投资咨询证号: Z0017779, 有效期至202S/9/11

宏观数据日报

• 利率品种:

  品种	收盘价 (bp)	较前值变动
  DR001	1.43	-
  GC001	1.54	-5.50
  DROO7	1.48	-0.26
  SHBOR 3M	1.55	0.20
  LPR 5年	3.50	0.00
  1年期国债	1.41	1.56
  5年期国债	1.65	2.06
  10年期国债	1.89	2.52
  10年期美债	4.08	3.00

央行操作回顾

• 昨日央行为期7天逆回购操作，规模3040亿元，到期2291亿元，单日净投放749亿元。
• 本周央行公开市场逆回购到期总额10684亿元，分日为周一1827亿元、周二2557亿元、周三2291亿元、周四2126亿元、周五1883亿元。
• 9月3日至9月5日，财政部与人民银行联合工作组会议讨论金融市场监管、政府债券发行等议题，预示央行可能重启国债买卖操作以稳定债券价格并实现基础货币净投放。

股市数据回顾

• 股指表现:
  • 昨日收盘: 沪深300涨0.21%至4445.4点；上证50涨0.37%至2939.6点；中证500涨0.05%至6932.1点；中证1000涨0.06%至7230.2点。
  • 成交量: 沪深两市成交额19781亿元，较昨日缩量1404亿元。
• 行业板块:
  • 涨幅靠前板块: 采掘、通信服务、旅游酒店、游戏、文化传媒、医疗服务。
  • 跌幅靠前板块: 能源金属、珠宝首饰、电池、风电设备、光伏设备。
• 市场观点: 市场震荡收涨，但波动加大；个股赚钱效应不佳。未来市场可能因国内流动性充裕和盈利边际修复而有上行空间；建议择机做多，利用股指期货贴水优势布局多单。

期货升贴水数据

• 主要合约升贴水率 (年化计算):

  合约	升贴水率 (%)
  IF当月	11.83 (升水)
  1H当月	2.47 (升水)
  10当季	40.20 (升水)
  IM当季	44.41 (升水)

免责声明

• 信息源于公开资料，力求准确可靠，但不保证准确性及完整性。
• 报告不构成投资建议，未针对特定投资者需求；投资者需自行判断是否符合其状况，据此投资责任自负。
• 本报告仅向特定客户推送，禁止未经授权引用、转载或传播，违者将追究法律责任。
• 期市有风险，入市需谨慎。