EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012DE017_10页_2mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了金融机构在2011年12月和2012年6月的资本状况和风险加权资产（RWA）相关数据，依据CRD3规则进行计算。文档还包含了不同国家的直接和间接主权暴露情况，以及与主权资本缓冲相关的调整项。

主要观点

资本状况（CRD3规则）

• A) Common equity before deductions：

  • 2011年12月为41,336百万欧元，2012年6月为42,511百万欧元。
  • 该部分未提供百分比RWA数据。

• Of which: eligible capital and reserves：

  • 2011年12月为49,620百万欧元，2012年6月为53,708百万欧元。

• Of which: intangibles assets (including goodwill)：

  • 2011年12月为-12,909百万欧元，2012年6月为-13,127百万欧元。

• Of which: adjustment to valuation differences in other AFS assets：

  • 2011年12月为0百万欧元，2012年6月为0百万欧元。

• B) Deductions from common equity：

  • 2011年12月为-4,704百万欧元，2012年6月为-4,404百万欧元。
  • 百分比RWA分别为-1.2%和-1.2%。

• Of which: deductions of participations and subordinated claims：

  • 2011年12月为-1,332百万欧元，2012年6月为-1,434百万欧元。

• Of which: securitisation exposures not included in RWA：

  • 2011年12月为-2,864百万欧元（-0.8% RWA），2012年6月为-2,493百万欧元（-0.7% RWA）。

• Of which: IRB provision shortfall and IRB equity expected loss amounts：

  • 2011年12月为-508百万欧元（-0.1% RWA），2012年6月为-477百万欧元（-0.1% RWA）。

• C) Common equity (A+B)：

  • 2011年12月为36,632百万欧元（9.6% RWA），2012年6月为38,107百万欧元（10.2% RWA）。

• D) Other instruments available for meeting the buffer：

  • 2011年12月为0百万欧元，2012年6月为0百万欧元。

• E) Other Existing government support measures：

  • 2011年12月为0百万欧元，2012年6月为0百万欧元。

• F) Core Tier 1 including existing government support measures (C+D+E)：

  • 2011年12月为36,632百万欧元（9.6% RWA），2012年6月为38,107百万欧元（10.2% RWA）。

• G) Hybrid instruments not subscribed by government：

  • 2011年12月为0百万欧元，2012年6月为0百万欧元。

• Tier 1 Capital (F+G)：

  • 2011年12月为36,632百万欧元（9.6% RWA），2012年6月为38,107百万欧元（10.2% RWA）。

风险加权资产（RWA）

• Total RWA：

  • 2011年12月为381,565百万欧元，2012年6月为372,908百万欧元。

• RWA for credit risk：

  • 2011年12月为262,779百万欧元，2012年6月为256,072百万欧元。

• RWA Securitisation and re-securitisations：

  • 2011年12月为18,727百万欧元，2012年6月为16,238百万欧元。

• RWA Other credit risk：

  • 2011年12月为244,053百万欧元，2012年6月为239,835百万欧元。

• RWA for market risk：

  • 2011年12月为68,091百万欧元，2012年6月为65,004百万欧元。

• RWA operational risk：

  • 2011年12月为50,695百万欧元，2012年6月为51,832百万欧元。

• Transitional floors：

  • 2011年12月和2012年6月均为0百万欧元。

• RWA Other：

  • 2011年12月和2012年6月均为0百万欧元。

主要国家主权暴露数据

• Austria：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：1,837百万欧元（Dec-11），99百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：1,487百万欧元（Dec-11），1,221百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：318百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：285百万欧元（Dec-11），285百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：55百万欧元（Dec-11），55百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Belgium：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：2,767百万欧元（Dec-11），3,818百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：1,870百万欧元（Dec-11），1,870百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：317百万欧元（Dec-11），285百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：41百万欧元（Dec-11），41百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Bulgaria：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Cyprus：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：1百万欧元（Dec-11），1百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：209百万欧元（Dec-11），209百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：383百万欧元（Dec-11），383百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：201百万欧元（Dec-11），201百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Czech Republic：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：66百万欧元（Dec-11），66百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：35百万欧元（Dec-11），35百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：248百万欧元（Dec-11），248百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：44百万欧元（Dec-11），44百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Denmark：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：33百万欧元（Dec-11），33百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：12百万欧元（Dec-11），12百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：2百万欧元（Dec-11），2百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：248百万欧元（Dec-11），248百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：44百万欧元（Dec-11），44百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Estonia：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：10百万欧元（Dec-11），10百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：17百万欧元（Dec-11），17百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：10百万欧元（Dec-11），10百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Iceland：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：10百万欧元（Dec-11），10百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：10百万欧元（Dec-11），10百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Ireland：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：370百万欧元（Dec-11），267百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：232百万欧元（Dec-11），232百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：35百万欧元（Dec-11），35百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：-6百万欧元（Dec-11），-6百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Italy：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：3,571百万欧元（Dec-11），3,571百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：1,186百万欧元（Dec-11），1,186百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：391百万欧元（Dec-11），391百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：151百万欧元（Dec-11），151百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Latvia：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

• Greece：

  • GROSS DIRECT LONG EXPOSURES：430百万欧元（Dec-11），410百万欧元（Jun-12）。
  • NET DIRECT POSITIONS：209百万欧元（Dec-11），209百万欧元（Jun-12）。
  • DIRECT SOVEREIGN EXPOSURES IN DERIVATIVES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • INDIRECT SOVEREIGN EXPOSURES：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Provisions and write-off：35百万欧元（Dec-11），35百万欧元（Jun-12）。
  • Prudential filter AFS sovereign assets：-6百万欧元（Dec-11），-6百万欧元（Jun-12）。
  • Reserve AFS sovereign assets：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。
  • Fair value of Cash flow and fair value hedging contracts：0百万欧元（Dec-11），0百万欧元（Jun-12）。

关键信息

• 资本缓冲：

  • 2011年12月，资本缓冲缺口为-2,291百万欧元（9% RWA - CT1）。
  • 2012年6月，资本缓冲缺口为-4,545百万欧元（9% RWA - CT1）。
  • 考虑主权资本缓冲和额外的主权资产减值后，2011年12月的总缺口为-1,903百万欧元，2012年6月为-4,157百万欧元。

• RWA的计算：

  • RWA的计算依据CRD III规则，可能基于尚未获得国家监管机构批准的模型。

• 主权资产：

  • 包括直接主权暴露（在持有至到期和可供出售资产中），以及间接主权暴露（在资产负债表内外）。
  • 包括可能的账面价值与公允价值差异，以及衍生品中的直接主权暴露。