20211010-国海证券-ETF周报_A股小幅回弹_消费主题表现亮眼_15页_1mb

ETF市场周报总结（20210927-20211010）

核心内容

本报告为国海证券研究所发布的ETF周报，涵盖2021年9月27日至10月10日期间ETF市场的规模、流动性、融资融券、市场表现及产品发行与上市情况。

主要观点

• ETF市场总体表现：本周ETF市场整体加权平均收益率为-0.22%，股票类ETF表现分化，其中消费主题表现突出。
• 市场流动性增强：ETF市场日均成交额和成交量均有所提升，流动性整体改善。
• 融资融券情况：ETF融资余额小幅下降，融券余额明显减少，融资融券比上升。
• 产品发行与上市：本周共有14支ETF成立、18支ETF发行，主要涉及消费、科技、物流等主题。
• 风险提示：市场存在波动风险，部分行业ETF存在高溢价风险。

关键信息

1. ETF市场概况

• ETF发行情况：

  • 本周共发行581支ETF，其中股票ETF占比最大（434支），其次是商品ETF（15支）、债券ETF（15支）、货币ETF（27支）。
  • 跨市场型股票ETF占352支，单市场型股票ETF占100支，跨境型股票ETF占72支。

• ETF规模与流动性：

  • ETF市场总规模为13255.24亿元，较上周增加0.58%。
  • ETF市场总流通份额为9810.33亿份，较上周增加0.59%。
  • ETF市场日均成交额达895.56亿元，较上周增加3.36%。
  • ETF市场日均成交量为296.83亿份，较上周增加10.20%。
  • ETF市场日均换手率为3.03%，较上周增加0.28个百分点。

• ETF分类表现：

  • 股票ETF：加权平均收益率为-0.35%。
  • 债券ETF：加权平均收益率为-0.06%。
  • 货币ETF：加权平均收益率为0.08%。
  • 商品ETF：加权平均收益率为-0.17%。

2. 股票类ETF表现

• 收益率最高：

  • 嘉实中证主要消费ETF：8.54%
  • 汇添富中证主要消费ETF：8.51%
  • 招商中证畜牧养殖ETF：8.47%
  • 国泰中证畜牧养殖ETF：8.42%
  • 富国中证消费50ETF：8.36%

• 收益率最低：

  • 嘉实中证稀土产业ETF：-11.71%
  • 国泰中证钢铁ETF：-11.55%
  • 富国中证稀土产业ETF：-11.59%
  • 华富中证稀有金属主题ETF：-10.74%
  • 华泰柏瑞中证稀土产业ETF：-11.45%

• 资金流入最多：

  • 华泰柏瑞沪深300ETF：11.57亿元
  • 汇添富中证主要消费ETF：10.09亿元
  • 国泰中证全指证券公司ETF：8.69亿元
  • 华宝中证全指证券ETF：8.23亿元
  • 华夏上证科创板50ETF：6.99亿元

• 资金流出最多：

  • 国泰中证军工ETF：-8.69亿元
  • 南方中证申万有色金属ETF：-6.46亿元
  • 华泰柏瑞红利ETF：-3.96亿元
  • 富国中证军工龙头ETF：-3.99亿元
  • 广发中证军工ETF：-2.71亿元

• 行业与概念分类：

  • 宽基ETF：大盘ETF收益率为1.78%。
  • 消费行业ETF：收益率为7.21%。
  • 酒类ETF：收益率为7.73%。
  • 周期类ETF：收益率为1.08%。

3. 债券类ETF表现

• 收益率较好的5支ETF：
  • 海富通中证短融ETF：0.11%
  • 海富通上证城投债ETF：0.05%
  • 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF：0.04%
  • 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF：0.03%
  • 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF：0.03%

4. 货币类ETF表现

• 收益率较好的5支ETF：
  • 华泰柏瑞交易货币A：0.12%
  • 易方达货币E：0.09%
  • 建信现金添益H：0.09%
  • 嘉实快线H：0.09%
  • 招商财富宝E：0.09%

5. 产品发行与上市

• 本周成立的ETF产品（共14支）：

  • 华夏恒生科技ETF联接C
  • 汇添富中证800ETF联接A
  • 南方中证1000ETF联接A
  • 南方中证1000ETF联接C
  • 华宝中证消费龙头ETF
  • 华夏恒生香港上市生物科技ETF
  • 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C
  • 汇添富中证800ETF联接C
  • 汇添富中证沪港深科技龙头ETF
  • 国联安创业板科技ETF
  • 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
  • 南方中证科技100ETF
  • 富国中证新华社民族品牌工程ETF
  • 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A

• 本周发行的ETF产品（共18支）：

  • 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF
  • 广发上证科创板50成份ETF联接C
  • 广发上证科创板50成份ETF联接A
  • 嘉实中证软件服务ETF联接C
  • 上投摩根中证沪港深科技100ETF
  • 银华中证现代物流ETF
  • 华夏中证石化产业ETF
  • 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
  • 富国中证全指建筑材料ETF
  • 天弘中证机器人ETF
  • 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A
  • 博时国证在线消费ETF
  • 华泰柏瑞上证红利ETF联接C
  • 华泰柏瑞上证红利ETF联接A
  • 南方国证在线消费ETF
  • 平安中证沪港深线上消费主题ETF
  • 博时国证龙头家电ETF
  • 华泰柏瑞上证红利ETF

6. 风险提示

• 市场波动风险。
• 行业高溢价风险。

结论

本周ETF市场整体小幅回弹，消费主题表现亮眼，股票类ETF收益率分化明显，部分行业ETF出现较大跌幅。流动性有所改善，但货币ETF规模略有下降。融资融券余额减少，融资融券比上升。新增ETF产品主要集中在消费、科技、物流等领域，反映出市场对相关主题的关注度较高。投资者应关注市场波动风险及行业高溢价风险，谨慎决策。