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报告摘要
申万期货股指品种策略日报 - 2026年6月3日
一、股指期货市场
1.1 沪深300指数期货
| 合约 |
前两日收盘价 |
前日收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量增减 |
| IF当月 |
4811.00 |
4878.60 |
68.20 |
1.42 |
80922.00 |
127141.00 |
-1598.00 |
| IF下月 |
4772.00 |
4840.20 |
68.20 |
1.43 |
6231.00 |
10522.00 |
1810.00 |
| IF下季 |
4719.00 |
4785.20 |
69.60 |
1.48 |
31739.00 |
95793.00 |
3200.00 |
| IF强委 |
4659.80 |
4723.60 |
68.00 |
1.46 |
9400.00 |
29577.00 |
896.00 |
1.2 上证50指数期货
| 合约 |
前两日收盘价 |
前日收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量增减 |
| IH当月 |
2890.40 |
2900.60 |
7.20 |
0.25 |
43547.00 |
61644.00 |
3550.00 |
| IH下月 |
2859.80 |
2869.00 |
5.60 |
0.20 |
2955.00 |
5565.00 |
1207.00 |
| IH下季 |
2845.60 |
2855.40 |
6.80 |
0.24 |
13922.00 |
42222.00 |
1648.00 |
| IH强季 |
2831.40 |
2837.80 |
6.20 |
0.22 |
3742.00 |
11211.00 |
560.00 |
1.3 中证500指数期货
| 合约 |
前两日收盘价 |
前日收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量增减 |
| IC当月 |
8225.20 |
8260.40 |
32.20 |
0.39 |
107090.00 |
144138.00 |
-589.00 |
| IC下月 |
8169.80 |
8203.40 |
36.00 |
0.44 |
7379.00 |
12236.00 |
2113.00 |
| IC下季 |
8044.00 |
8086.80 |
40.60 |
0.50 |
43965.00 |
110015.00 |
5201.00 |
| IC强季 |
7884.00 |
7924.00 |
45.00 |
0.57 |
14466.00 |
38691.00 |
2209.00 |
1.4 中证1000指数期货
| 合约 |
前两日收盘价 |
前日收盘价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量增减 |
| IM当月 |
8305.80 |
8324.60 |
8.60 |
0.10 |
175916.00 |
210218.00 |
-9527.00 |
| IM下月 |
8235.20 |
8256.00 |
11.60 |
0.14 |
10282.00 |
18175.00 |
1306.00 |
| IM下季 |
8081.80 |
8106.40 |
13.60 |
0.17 |
62980.00 |
144585.00 |
3279.00 |
| IM强季 |
7880.40 |
7900.00 |
13.00 |
0.16 |
22022.00 |
69187.00 |
2357.00 |
1.5 隔月价差
| 价差 |
当前值 |
前值 |
| IF下月-IF当月 |
-38.40 |
-39.00 |
| IH下月-IH当月 |
-31.60 |
-30.60 |
| IC下月-IC当月 |
-57.00 |
-55.40 |
| IM下月-IM当月 |
-68.60 |
-70.60 |
二、股指现货市场
2.1 沪深300指数
- 前值：4914.56
- 前两日值：4844.26
- 涨跌幅：1.45%
2.2 上证50指数
- 前值：2920.27
- 前两日值：2893.72
- 涨跌幅：0.92%
2.3 中证500指数
- 前值：8321.43
- 前两日值：8274.21
- 涨跌幅：0.57%
2.4 中证1000指数
- 前值：8384.78
- 前两日值：8345.13
- 涨跌幅：0.48%
三、期现基差
3.1 沪深300
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IF当月-沪深300 |
-35.96 |
-33.26 |
| IF下月-沪深300 |
-74.36 |
-72.26 |
| IF下季-沪深300 |
-129.36 |
-125.26 |
| IF隔季-沪深300 |
-190.96 |
-184.46 |
3.2 上证50
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IH当月-上证50 |
-17.47 |
-13.52 |
| IH下月-上证50 |
-49.27 |
-43.52 |
| IH下季-上证50 |
-62.07 |
-59.52 |
| IH隔季-上证50 |
-81.27 |
-74.52 |
3.3 中证500
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IC当月-中证500 |
-84.96 |
-105.22 |
| IC下月-中证500 |
-151.96 |
-161.62 |
| IC下季-中证500 |
-275.56 |
-289.42 |
| IC隔季-中证500 |
-447.76 |
-456.42 |
3.4 中证1000
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IM当月-中证1000 |
-60.18 |
-39.33 |
| IM下月-中证1000 |
-128.78 |
-109.93 |
| IM下季-中证1000 |
-278.38 |
-263.33 |
| IM隔季-中证1000 |
-484.78 |
-464.73 |
四、其他国内主要指数和海外指数
4.1 国内主要指数
| 指数 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 上证指数 |
4068.57 |
4098.64 |
-0.73 |
| 深证成指 |
15575.13 |
15861.89 |
-1.81 |
| 中小板指 |
9418.04 |
9609.02 |
-1.99 |
| 创业板指 |
4037.95 |
4125.07 |
-2.11 |
4.2 海外主要指数
| 指数 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 恒生指数 |
25182.39 |
25006.16 |
0.70 |
| 日经225 |
66329.50 |
64693.12 |
2.53 |
| 标准普尔 |
7580.06 |
7563.63 |
0.22 |
| DAX指数 |
25104.70 |
25092.25 |
0.05 |
五、宏观信息
- 上海将深化全球资产管理中心建设，目标到2030年资产管理规模达55万亿元。
- 老虎国际自6月12日起暂停境内投资者新开仓及资金转入功能。
- 微软在Build 2026开发者大会上发布七款新AI模型，涵盖推理、编码、视觉、语音等全栈能力。
- 美国与伊朗信息交换暂停，但对话仍在进行中。
六、行业信息
- 我国光通信技术实现突破，建成全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路。
- 四部门启动“剑网2026”专项行动，聚焦AI领域版权整治。
- 5月20城二手房成交14.1万套，同比增长19.3%。
- 广州南沙推出房地产新政“南十条”，鼓励“以旧换新”，旧房收购款可抵扣新房购房款。
七、股指观点
- 综合点评：A股短期预计维持宽幅震荡，不同指数间分化明显。热门成长板块或将阶段性盘整蓄势。
- 操作建议：市场重心将转向业绩验证，稳增长相关领域及具备基本面支撑的细分成长赛道有望持续向好。
- 市场动态：美国三大指数上涨，上一交易日股指反弹，通信板块领涨，传媒板块领跌，市场成交额达2.8万亿元。
- 资金情况：6月1日融资余额减少75.75亿元至28833.98亿元。
八、声明与风险提示
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