20231024-华鑫证券-配置和基金产品周报_股债基普跌仅有另类QDII正收益_国内权益ETF净流入转负_35页_1mb

金融工程周报总结 (2023年10月24日)

关键数据与指数发布

1. 新指数发布：

   • 10月18日，中证指数公司正式发布中证中央企业50指数、中证国资央企50指数、中证国有企业50指数及中证民企50指数，分别聚焦央企、国企与民企龙头，看重经营质量、研发投入及市值规模。

2. 外盘动态：

   • 美国9月零售与工业数据强于预期，美债利率突破5%，引发风险资产普跌。
   • 鲍威尔发言偏鹰但暗示11月可能暂停加息，联储官员普遍倾向缓控利率，短期或有反弹机遇。

3. 仓位与资金状况：

   • 私募仓位回落至58.27%，公募仓位小幅调整。ETF连续两周净流出，医药、港股、黄金类ETF获资金青睐。
   • 北向资金续流出，市场对回流暂无明确信号。

基金市场表现拆解

1. 本周基宽跌：被动股基中表现最佳的是新能源相关的基金（如中航新起航A），而普通股票型基金跌幅超过400%，显示市场承压。
2. 仓位动态：主动权益基金仓位小幅回升，偏好医药、电子、有色金属、计算机、钢铁；减持电力设备、新能源、国防军工等领域。
3. 新发基金：本周新基仍低迷，14只新成立，总募资185.6亿元。

ETF与资金流向解析

• ETF表现：
  • 股票型ETF净流15亿元，双创ETF、科创板ETF受增持，但上证50/沪深300指数遭减持。
  • 行业方向上，医药ETF受资金流入，信息技术ETF被卖出，光伏、红利类ETF也呈净流入。
  • 大类资产表现：港股ETF吸引申购3182亿元，美股类产品小幅回落，黄金类产品下跌基础上表现略佳。

基金组合洞见

• 鑫选均衡20：配置均衡型产品池，对冲板块波动，中和市场风险。
• 股基核心卫星组合（鑫选）：70%配置于体质稳定的均衡基金，辅以30%卫星基金，应对多市场环境。
• 稳健固收+债券基金组合：涵盖债基与主动型基金，构建低风险组合的底层逻辑。

仔细整理，希望能简洁展现本周基金市场从热门指数到资金行为的全貌，供你评估市场走向参考。